Tőzsdei daytrade: Hogyan lehetünk eredményesek a kereskedésben?

Azokat az ismereteket szedjük össze cikkünkben, melyek a tőzsdei daytrade kereskedőket segíthetik. Többek között a tőzsdei daytrade kereskedési technikákkal foglalkozunk, bemutatom, hogyan szűrök daytrade részvényeket, illetve milyen indikátorokat tartok fontosnak a tőzsdei daytrade kereskedés során. Megtárgyaljuk a tőzsdei daytrade kereskedéshez szükséges legfontosabb ismereteket.

Daytrade jelentése fogalma

A teljesség kedvéért tisztázzuk már a cikkünk elején, mit jelent a daytrade kereskedés. A daytrade jelentése napon belüli kereskedés, azaz kifejezetten azzal a céllal nyitjuk meg a pozíciót, hogy azt néhány órán, de napon belül le fogjuk zárni. Ebből már következik, hogy meglehetősen rövid távon történik a kereskedés, és egy átlagos daytrader napi 5-10 ügyletet köt. Ez utóbbi intervallum csak egyfajta iránymutatás a daytrade kereskedés behatárolására.

Daytrade stratégiák, technikák

Azt gondolom a daytrade kereskedés itthon a forex kereskedés népszerűvé válásával terjed el, ugyanis a devizapiacok tudják biztosítani a nagy forgalmat, alacsony megbízási díjakat és kellően nagy likviditást. A cikkünk témája azonban nem a forex daytrade kereskedés, mivel erről már számos cikk született az elmúlt évek során, így a forex daytrade téma iránt érdeklődőknek a következő lapokat javasolom tanulmányozásra: Forex, Daytrade kereskedés cikkek!

Tőzsdei daytrade kereskedés, stratégiák

A tőzsdei daytrade kereskedés alapjában véve abban tér el a forex daytrade kereskedéstől, hogy a értelemszerűen itt részvényekkel, esetleg ETF jegyekkel, certifikátokkal, tehát nagyrészt tőzsdei termékekkel zajlik a napon belüli kereskedés. A tőzsdei daytrade esetében azonban már több tényezőre is oda kell figyelnünk, és az alábbiakban ezeket a tényezőket tárgyaljuk.  Az első kérdés, mind a magyar és külföldi tőzsdéken daytrade kerekedést folytatók számára a technikai háttér tisztázása.

Tőzsdei daytrade kerekedés technikai háttere

A technikai háttér alatt számos tényezőt értek, többek között, hogy milyen platformot fogunk használni. Ne feledkezzünk el arról, hogy a tőzsdei kereskedés során a real-time adathoz való ingyenes hozzáférés nem automatikus, mint a devizák, forex esetében. Ugyanakkor a rövid távú, daytrade kereskedés során jelentős hátrányba kerülünk, ha 3 vagy 15 perccel késletett adathoz férünk hozzá. Fontos tehát, hogy legyen real-time adatunk (ez gyakran ingyenesen is elérhető pl. Netstation, vagy mt4 platform részvény CFD), illetve egy jól használható árfolyam elemző program sem árt.

Tőzsdei árfolyam elemző platformok széles választékban érhetők el. Többet tárgyaltunk az oldalunkon is (összegző cikk: Tőzsdei demó, gyakorló programok), de akár a metatrader platform is jó választás lehet, mivel több brókercég  kínál részvény CFD termékeket. A választék általában néhány 10, vagy néhány 100 részvényre korlátozódik, bár ez egy tőzsdei daytrade kereskedőnek általában elég szokott lenni.

A tőzsdei daytrade kereskedés technikai háttéréhez sorolnám a megbízások ismeretét is, bár ez főleg teljesen kezdőknek nyújthat új információt. Mindenesetre a daytrade ügyletek stop megbízások nélkül (a  nagy pozíció méret miatt) előbb utóbb teljes vagyonvesztést eredményez, így a stop és stop limit, illetve trail (követő) stop megbízások használatával nem árt megismerkedni. A stop megbízást én a tőzsdei daytrade kereskedés során pozícióba lépéshez is gyakran használom,  azt lehet mondani, hogy elengedhetetlen ezeknek az ismerete a tőzsdei daytrade kereskedéshez.

További daytrade technikai ismeretek közé sorolnám a magyar tőzsdén a technikai vagy másnéven tőkeáttétes daytrade konstrukciók ismeretét, részletesen:

• Technikai daytrade kereskedés folyamata és kockázata

Külföldi piacokon pedig tartsuk szem előtt, hogy lehetnek daytrade korlátozások, erre jó példa az amerikai tőzsdén a pattern day trader szabály, részletesen:

• Számlatípusok az amerikai tőzsdén: cash és reg T margin számlák
• Order routing-ról: melyik tőzsdén teljesül a megbízásunk?
• Pattern daytrade szabály, 25k szabály az amerikai tőzsdéken
• Mit jelent az NBBO, Rule 612 az amerikai tőzsdén?

Tőzsde daytrade NYSE, Nasdaq, Amex

A részvény kínálat gyakorlatilag korlátlan, sok ezer részvényt érhetünk el a külföldi tőzsdéken, azonban a daytrade kereskedésre alkalmas részvények köre sokkal szűkebb. Véleményem szerint a kis forgalmú, kis kapitalizációjú, vagy centes részvények nem alkalmasak az átlagos daytrade kereskedésre. Érdemes tehát szabályokat felállítani, amit már a részvényszűrő alkalmazásban meg is adhatunk, így a találati lista jelentősen csökkenthető. Saját tőzsdei daytrade szűréseim során a piaci kapitalizáció > 5 milliárd dollár és az átlagos 3 havi forgalom > 5 millió darab feltételekkel indítom a szűrést. De további kizáró ok lehet az alacsony közkézhányad, a közelgő gyorsjelentés (1-2 napon belüli), illetve az ex-dividend date is.  A fentiek mellett még a Short Float Ratio illetve SIR rátából származó következtetéseket is célszerű nyomon követni a tőzsdei daytrade során. A részvények szűrésére számos ingyenes alkalmazás használható, én a finviz.com oldalt használom, a finviz részvényszűrés témában részletes leírás is felkerült a honlapra.

Tőzsde daytrade magyar, német, európai tőzsde,

Külön bekezdést írnék a német, illetve az európai részvénypiacról. Bár kívül esik az érdeklődési körömtől (daytrade kötéseim 70%-a amerikai tőzsde, 30% európai),  de az európai tőzsdei daytrade iránt érdeklődők számára a netdania.com NetStation platformját és a stooq.com részvényszűrőt tudnám ajánlani megtekintésre.  A stooq.com oldal a magyar tőzsdei daytrade kerekedéshez is jól használható, mivel egy oldalon gyorsan áttekinthetők a grafikonok. Az európai, magyar tőzsdei részvények daytrade szűrése: Magyar tőzsde gyors áttekintése

Miért kellenek szabályok a tőzsdei daytrade kereskedés során?

A tőzsdei daytrade kereskedés egy nagy koncentrációt, lelki, pszichés terhelést okozó tevékenység. Ha megérzésekre, tippekre hagyatkozva,  hírek által befolyásolva kötünk ügyleteket, nagyon nagy stressz éri a daytrade kereskedőt, különösen akkor, ha főállásban ezzel foglalkozik. A fentiek miatt elengedhetetlen, hogy legyenek szabályaink, melyek pontosan megmondják az egyes szituációkban mit csinálhatunk, például: milyen termékek alkalmasak daytrade kereskedésre (lásd fent), mikor lépünk be, hova helyezzük a stop megbízást, mekkora kockázatot vállalunk ügyletenként, mikor lépünk ki, mikor húzzuk nullába a stop megbízást a daytrade kereskedés során.

A fenti csak néhány fontos kiragadott kérdés volt. Számos ilyenre válaszolnunk kell, majd pedig a kereskedési eredményeinket folyamatosan monitorozni tudjuk (Kereskedési napló készítés a gyakorlatban: adatok rögzítése és találati arányok elemzése), így a daytrade kereskedési technikán eredménye nyomon követhető. Látjuk ha az eredmények romlanak, kiderülhetnek a technikai hibái, de gyakran az derül ki, hogy a szabályokat nem voltunk képesek betartani stb.. A daytrade kereskedéshez tehát feltétlenül szükségünk lesz egy szabályrendszerre, egy kereskedési technikára, így tudjuk elkerülni a jelentős pszichés, lelki terhelést, amit a valós kereskedés okoz, illetve így tudjuk fejleszteni a technikánkat.

Melyik a jó daytrade kereskedés technika?

A tőzsdei daytrade kereskedés alapjaiban nem tér el például a forex daytrade kereskedéstől, mindkét piacon ugyanazok a szereplők kereskednek, így bizonyos speciális eseteket, helyzeteket leszámítva hasonló technikákat lehet használni. Vannak azonban eltérések a két piac között, például a részvények piacán nagyobb a százalékos elmozdulás, vagy több a trendirányú mozgás. A devizák piacán gyakoribb az oldalazás. Ezek már alapvetően hatással lehetnek például egy oldalazásban működő kereskedési technika eredményeire, azaz azt tapasztaljuk, hogy a devizák piacán jobb lesz az eredménye.

Általában a kezdő tőzsdei daytrade kereskedőknek magasak az elvárásai, azt gondolják léteznek tévedhetetlen jelzőrendszerek, melyekkel egyszerű kereskedni. Valóságban azonban a kereskedési technikák tömegével adják a hibás jeleket, hamis ábránd a veszteségmentes rendszer keresése. El kell fogadnia a kereskedőnek, hogy a veszteség természetes velejárója a kereskedésnek (pontosan ezért van szükség a daytrade kereskedés során a kockázatkezelésnek).

Tőzsdei daytrader kereskedés indikátorai, alakzatai, japán gyertyák

Gyakori kérdés, hogy milyen indikátorok használhatók a daytrade kereskedés során, vagy működnek az árfolyam alakzatok, japán gyertyák jelzései a tőzsdei daytrade alatt, napon belüli grafikonokon. Általában igen a válasz, azaz a japán gyertyák, alakzatok ugyanúgy használhatók, bár saját tapasztalatom az, hogy minél alacsonyabb az időtáv, annál rosszabb a megbízhatóság egy-egy jelzésnek. Természetesen az indikátor jelzések is használhatók, de itt is érvényesek a fenti megállapításaim.

A tőzsdei daytrade kereskedés során én jellemzően egy volatilitást mérő indikátort használok (bollinger szalag), a klasszikus, sokak által ismert mozgóátlagokat (20, 50, 200 napos), és a forgalom aktuális értékét.

Fontos megérteni, hogy a tőzsdei daytrade kereskedés nem abból áll, hogy átváltunk 1 perces grafikonra, és az ott kialakuló trendeket megpróbáljuk kereskedni. Ebben az esetben ugyanis nem fogjuk látni a fától az erdőt, azaz a magasabb időtáv szintjeit. A magasabb időtáv szintjeit sokkal több kereskedők figyeli, követi, döntéseit igazítja hozzá, így ezek a pontok meghatározó mozgásokat állíthatnak meg, vagy indíthatnak el. Például egy 200 napos mozgóátlag sokkal erősebb és fontosabb szint lesz, mint a 200 órás mozgóátlag.

A fentiek miatt én azt a gyakorlatot követem a tőzsdei daytrade kereskedés során, hogy keresem azokat a részvényeket, melyek árfolyama fontos szinthez (alakzatok, japán gyertya jelek) érkeztek, vagy épp egy indikátor ad jelzést (ezekre kiválóan lehet szűrni). De ezeket magasabb időtávon azaz napos vagy órás grafikonokon keressem. Majd a jelzés megérkezését (nagyrészt kitörés, letörés, fordulat) követően a mozgást 5-15 perces grafikonon követem végig. 1 perces grafikonon történő daytrade kereskedésre véleményem szerint a daytrade részvények többsége alkalmatlan, maximum a 200 milliárdnál nagyobb kapitalizációval rendelkező társaságok esetében váltanék 1 perces grafikonra (ilyen társaságból kb. 30 db van az Egyesült Államok tőzsdéin).

Tőzsdei daytrade kereskedés egyszerűen?

Valószínűleg sokan szeretnék a daytrade kereskedést egyszerűen megtanulni, de a fent leírtakból is kitűnik, hogy számos területről célszerű ismereteket szerezni, nagyon sokat kell a részvények piacával a gyakorlatban is foglalkozni, például: megbízások magabiztos kezelése, részvénypiaci rutin megszerzése, kereskedési szabályok kialakítása, visszatesztelése, majd kipróbálása demó számlán.

Természetesen arra is lehetősége van a kezdőknek, hogy megnézzék más kereskedők milyen szempontok szerint kereskednek (például tanfolyamunk során bemutatom a kereskedési technikám fontos elemeit, részletek itt). Ugyanakkor az, hogy látjuk, mások eredményesen kereskednek, nem jelenti azt, hogy mi is képesek leszünk rá. A legtöbbször a kereskedőknek eltérő az élethelyzete, hozamelvárásai, kockázatvállalási hajlandósága, stressztűrő képessége,  vagyoni helyzete stb.. így a bemutatásra kerülő, vagy épp másoktól átvett kereskedési technikákat testre kell szabni és a valós számlás kereskedés előtt kötelező demó számlán tesztelni. Néhány ismertebb kereskedési technika sablonosan az oldalunkon is elérhető: kereskedési stratégiák.  Ezeket bővebben a tanfolyamunkon is tárgyaljuk, részletek itt!

Összegezve a fentieket, a cikk megírásával az volt a célom, hogy a legfontosabb tényezőket kiemeljem, melyek a tőzsdei daytrade kereskedés során fontosak. A bejegyzésben számos hivatkozás található, melyek mind fontos, a tőzsdei daytrade kereskedéssel kapcsolatos témákat tárgyalják. Továbbá oldalunkon elérhető 15 órányi előadás a tőzsdei, devizapiaci kereskedéssel kapcsolatban, melyek egy része a daytrade kereskedéssel foglalkozik.