Tanuld meg adatokkal ellenőrizni a piaci állításokat
Gyakorlati tőkepiaci adatelemzés és modellezés programozási tudás nélkül.
Az Adatelemzés és tőkepiaci modellezés képzés azt mutatja be, hogyan lehet részvény-, deviza-, kötvény- és makrogazdasági adatokat elemezni, összefüggéseket tesztelni és különböző piaci állításokat empirikusan ellenőrizni.
A képzésben minden módszert valódi pénzügyi vagy tőkepiaci példán keresztül vizsgálunk. A cél nem a képletek mechanikus megtanulása, hanem annak megértése, hogyan használhatók a modern ökonometriai és kvantitatív módszerek valós elemzési kérdések megválaszolására.
Nem az a kérdés, hogy találsz-e egy érdekes összefüggést
Az a kérdés, hogy valóban létezik-e.
A pénzügyi piacokon rengeteg látványos kapcsolat, indikátor, előrejelzés és visszatesztelt stratégia kering. A képzés azt mutatja meg, hogyan lehet ezeket adatokkal ellenőrizni, és hogyan különíthető el a valódi jelenség a véletlentől, a túlillesztéstől vagy a hibás statisztikai következtetéstől.
Kinek ajánljuk a tanfolyamot?
A képzés a modern ökonometria és kvantitatív pénzügy gyakorlati alkalmazásait mutatja be, kifejezetten tőkepiaci és makrogazdasági adatokra fókuszálva.
- Azoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a makrogazdasági adatok, piaci indikátorok és a részvény-, deviza- vagy kötvénypiaci hozamok.
- Azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy a közismert piaci indikátorok mikor jeleznek jól, és mikor lehetnek félrevezetők.
- Azoknak, akik befektetési és elemzési kérdéseket adatok és empirikus vizsgálatok alapján szeretnének értékelni.
- Azoknak, akik szeretnének magabiztosabban eligazodni a tőkepiaci modellek, előrejelzések és kutatási eredmények világában.
- Azoknak, akik saját tőkepiaci kutatásokat vagy historikus teszteket szeretnének készíteni.
Mit tudsz majd a képzés után?
- Saját tőkepiaci kutatásokat készíteni.
- Részvény-, deviza- és makrogazdasági adatokat letölteni és elemezni.
- Megvizsgálni, hogy egy indikátor valóban tartalmaz-e előrejelző információt.
- Regressziós modelleket építeni programozási tudás nélkül.
- Feltételezett piaci összefüggéseket kimutatni vagy cáfolni.
- Befektetési stratégiákat historikus adatokon tesztelni.
- Tudományos kutatásokat értelmezni és reprodukálni.
- Saját modellek eredményeit kritikusabban értékelni.
Programozási tudás nélkül is használható
A képzésben ingyenesen elérhető, grafikus felületű statisztikai elemzőprogrammal dolgozunk. A modellek elkészítéséhez nincs szükség R-, Python- vagy más programozási ismeretre. A használt program a tanfolyam után is korlátozás nélkül, önállóan használható.
Valódi pénzügyi kérdéseken dolgozunk
A módszereket nem mesterséges mintapéldákon keresztül tanulod meg. A képzésben valós részvény-, deviza-, kötvény- és makrogazdasági adatokkal dolgozunk.
A példák között szerepel többek között a Bitcoin, az arany, a VIX, a BUX, az EURHUF, kötvényhozamok, kamatok, infláció, GDP, recessziós indikátorok, gazdasági bizonytalanság és részvénypiaci faktorok vizsgálata.
A teljes elemzési folyamatot végigvesszük
Részvény-, deviza-, kamat- és makroadatok letöltése nyilvános adatforrásokból és API-kból.
Regressziók, korrelációk, időbeli kapcsolatok, VAR-modellek és faktorvizsgálatok.
Indikátorok, előrejelzések és stratégiák tesztelése, valamint az eredmények kritikus értékelése.
Mit mondanak a képzés korábbi résztvevői?
Az alábbiakban az elmúlt 10 évben hallgatóinktól beérkezett véleményeket olvashatod el tanfolyamainkkal, oktatási anyagainkkal kapcsolatban!
Mit tanulhatsz az oktatáson?
A képzés gyakorlatias szemléletben mutatja be a pénzügyi adatelemzés legfontosabb technikáit. Minden témát valódi pénzügyi vagy tőkepiaci példán keresztül dolgozunk fel, a bemutatott példákat pedig saját környezetedben is reprodukálhatod.
1. A pénzügyi statisztika alapjai
- Statisztikai alapfogalmak pénzügyi kontextusban
- Gyakori hibák a pénzügyi adatelemzésben
- Adattisztítás, outlier-kezelés, transzformációk
- Átlagtesztelés, t-próba részvénypiaci hozamokon
Mire jó a gyakorlatban? Megtanulod felismerni, mikor torzítanak az adatok, mikor félrevezető egy látványos statisztikai eredmény, és hogyan lehet eldönteni, hogy egy megfigyelt hozamkülönbség mögött van-e értékelhető jelenség.
2. Keresztmetszeti és idősoros regressziók
- OLS, robusztus hibák, diagnosztikai tesztek
- Modelldiagnosztika és hibajavítás
- Bootstrap megoldások
- Bitcoin, arany, VIX és a részvénypiac kapcsolatának vizsgálata
Mire jó a gyakorlatban? Megvizsgálhatod, hogy egy feltételezett piaci kapcsolat statisztikailag értelmezhető-e, illetve hogy egy regressziós eredmény mennyire stabil különböző feltételezések mellett.
3. Logit, probit és eseménybekövetkezési modellek
- 0/1 változók elemzése pénzügyi idősorokban
- Recesszió-előrejelzés, term-spread indikátor és Sahm-szabály vizsgálata
- Politikai ciklusok és gazdasági teljesítmény kapcsolata
Mire jó a gyakorlatban? Megérted, hogyan modellezhető egy esemény bekövetkezésének valószínűsége, és miért nem ugyanaz egy indikátor statisztikai szignifikanciája és tényleges előrejelző ereje.
4. Kvantilis regressziók és rezsimelemzés
- Kvantilis regresszió alapjai
- Extrém hozamok modellezése
- A részvénypiaci hozamok és kamatok kapcsolata különböző rezsimekben
Mire jó a gyakorlatban? Megérted, hogy ugyanaz az összefüggés nem feltétlenül működik azonos módon minden piaci helyzetben, és hogyan változhat a kapcsolat normál és szélsőséges környezetben.
5. Keresztkorreláció és időkéslekedések vizsgálata
- Vezetett-vezető kapcsolatok
- Piaci reakciók időkésései
- EURHUF, BUX és 10 éves kötvényhozamok kapcsolatának vizsgálata
- Atlantai Fed előrejelzése és a tényleges gazdasági növekedés
- Tesla és a részvénypiaci hozamok kapcsolata
- Gazdasági bizonytalanság és az infláció kapcsolata
Mire jó a gyakorlatban? Segít megvizsgálni, hogy egy változó megelőzi-e egy másik változó mozgását, vagy csak vele együtt változik, és hogy egy piaci reakció azonnal vagy késleltetve jelentkezik.
6. VAR- és VECM-modellek
- Stacionaritás, integráltság, Johansen-teszt
- Impulse Response Function és Forecast Error Variance Decomposition
- GDP, kamatok, infláció és gazdasági bizonytalanság Granger-okság vizsgálata
- A pénzmennyiség változása és a BUX index kapcsolata
Mire jó a gyakorlatban? Megérted, hogyan lehet több gazdasági változó együttes dinamikáját vizsgálni, és hogyan terjedhet tovább időben egy kamat-, inflációs vagy bizonytalansági sokk.
7. Predikciós regresszió
- Előrejelző regresszió
- Indikátorjelzések és a jövőbeli hozam kapcsolatának vizsgálata
- Az overlapping probléma
- CAPE-indikátor és a tőzsdei hozamok vizsgálata
Mire jó a gyakorlatban? Megérted, miért nehéz a pénzügyi piacok előrejelzése, milyen hibák torzíthatják az eredményeket, és hogyan vizsgálható egy indikátor tényleges információtartalma.
8. Kockázati faktorok és részvényhozamok
- CAPM, Fama-French 3- és 5-faktoros modellek
- Momentum, Carhart 4-faktoros modell
- Kockázati prémiumok empirikus tesztelése
- Strukturális törések és időbeli változások kezelése
Mire jó a gyakorlatban? Megérted, hogy egy részvény vagy befektetési alap hozama mennyiben magyarázható általános piaci és faktorhatásokkal, illetve hogyan vizsgálható a többlethozam.
9. Adatletöltés
- Csomagkezelés alapjai
- API-alapú adatletöltés
- Pénzügyi adatok letöltése nyilvános adatforrásokból
- Makrogazdasági idősorok automatikus frissítése
Mire jó a gyakorlatban? Megtanulod, hogyan lehet naprakész adatokat közvetlenül az adatforrásból elérni és frissíteni, manuális másolgatás nélkül.
Kell hozzá statisztikai vagy programozási előképzettség?
Nem szükséges programozási tudás. Az alapvető statisztikai fogalmak ismerete előnyt jelent, de nem feltétele a képzés elkezdésének.
A tananyag lépésről lépésre halad, és nem feltételez mély ökonometriai előképzettséget. A használt elemzőprogram telepítését és kezelését is bemutatjuk.
Milyen elemzőprogrammal dolgozunk?
- Ingyenesen elérhető, grafikus felületű statisztikai elemzőprogrammal.
- A program pénzügyi és tőkepiaci adatelemzésre is használható.
- Telepítését és használatát részletesen bemutatjuk a képzés elején.
- A tanfolyam után is korlátozás nélkül, önállóan használható.
- Közvetlen hozzáférést biztosít több nemzetközi adatforráshoz, többek között az IMF, OECD, EKB, Fed, World Bank és Eurostat adataihoz.
- A részvény-, kötvény- és devizaárfolyamokhoz külön pénzügyi adatkapcsolatot is bemutatunk.
Az oktató bemutatása
Nagy Attila Zoltán
Közgazdász, pénzügyi kutató és egyetemi oktató. 2005 óta foglalkozik részvénypiaci kereskedéssel, befektetésekkel és pénzügyi elemzésekkel.
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója és a PTE KTK ESG Pénzügyek Kutatócsoport kutatója. Intézményi affiliációi közé tartozik a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, a Gazdaságtudományi Kiválósági Központ.
- A „Tények és tévhitek a tőzsdéről és befektetésről”, a „Tőzsdei anomáliák”, valamint a „Hogyan NE tévedj a pénzügyekben” című könyvek szerzője
- Több hazai és nemzetközi tudományos publikáció szerzője a pénzügyi piacok és befektetések területén
- A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán befektetésekhez, tőzsdéhez és eszközárazáshoz kapcsolódó tárgyak oktatója
- Az Elemzeskozpont.hu pénzügyi, befektetési és adatelemzési tartalmainak szerzője
A tanfolyam részletei
- Minden témát valódi gyakorlati példán keresztül mutatunk be.
- A képzéshez ingyenesen elérhető elemzőprogramot használunk.
- A tárgyalt ismeretek elsajátításához nincs szükség programozási tudásra.
- A képzés összesen 15 órányi oktatási anyagot tartalmaz. A példák önálló reprodukálása és gyakorlása további időráfordítást igényelhet.
- A tananyag letölthető formában is elérhető.
- 2026-ban is naprakész, kutatásalapú módszerekkel dolgozik.
- Lehetőség van a tananyaggal kapcsolatos konzultációra.
Mennyibe kerül az Adatelemzés és tőkepiaci modellezés képzés?
A képzés eredeti ára 129.000 Ft. Jelenlegi akciónkban 25% kedvezménnyel 96.750 Ft.
Ez egyszeri díj, amelyért hozzáférést kapsz a teljes képzési anyaghoz, a gyakorlati példákhoz és a tanfolyam során használt elemzési módszerekhez. Az anyagot saját időbeosztásod szerint dolgozhatod fel.
Ne csak olvasd a piaci állításokat. Teszteld őket.
A képzés célja, hogy képes legyél saját adatokkal és modellekkel megvizsgálni a pénzügyi piacokról szóló állításokat, indikátorokat és stratégiákat, és kritikusabban értékeld az elemzésekből levont következtetéseket.
Jelentkezés és megrendelés
A megrendelés gombra kattintva megrendeled a fenti áron az Elemzésközpont Adatelemzés és tőkepiaci modellezés tanfolyamot. A megrendelésről e-mailben igazolást küldünk. A megrendelésről e-mailben igazolást küldünk. A megrendelő űrlap hibás működése esetén a 
címre is elküldheted rendelésed. Az oktatással kapcsolatos kérdéseidet várjuk az 
címen, vagy a 
számon.
A legfontosabbak összegezve
- Gyakorlati jellegű képzés a tőkepiaci modellezésről és adatelemzésről
- Valódi példák, ingyenesen elérhető elemzőprogram
- Árfolyamok, makroadatok széles körét érheted el saját vizsgálataidhoz
- Nincs szükség programozási tudásra
- Konzultációs lehetőség az oktatóval
- Letölthető, rugalmas online tananyag
25% kedvezmény
Jelenlegi akciónkban 25%-os kedvezményben részesülsz, így a tanfolyam a fenti ár helyett 96.750 Ft-ba kerül.
Hallgatói vélemények
Az alábbiakban az elmúlt 10 évben hallgatóinktól beérkezett véleményeket olvashatod el tanfolyamainkkal, oktatási anyagainkkal kapcsolatban!