Trendfordító japán gyertya alakzatokról: 5 szűrőprogram bemutatása

Bejegyzésünkben a trendfordító, azaz fordulatot jelző japán gyertya alakzatokkal kapcsolatos tudnivalókat beszéljük meg. Bemutatom, hogy milyen szabályok figyelembe vételével kereskedem a trendfordító alakzatokat, melyek azok a szigorítások, amelyek javítottak a kereskedési eredményeken. A fentieken túl pedig bemutatok több olyan alkalmazást, melyekkel kereshetünk, szűrhetünk különböző japán gyertya szignálokra, nem csak trendfordító alakzatokra használhatók a programok.

A trendfordító japán gyertya alakzatok közös jellemzője, hogy az eddigi rövid távú trendben bekövetkező fordulatra utalnak. A rövid távú trend esetünkben egy napos grafikonon vizsgálva az elmúlt hetek árfolyam mozgását jelentené. Természetesen alacsonyabb időtávon is kialakulhatnak a trendfordító, fordulós japán gyertya alakzatok, ekkor a trend időszak még jobban lerövidül. Például egy órás grafikonon vizsgált trendfordító alakzat az elmúlt néhány napban kialakult trendre gyakorol hatást. A bejegyzés célja nem a trendfordító alakzatok részletes bemutatása, hanem a kereskedésben történő alkalmazásukról fogunk beszélni. A japán gyertyák, így a trendfordító japán gyertyák alapjait már korábbi cikkeinkben megbeszéltük, de tételesen az alábbi hivatkozásokon megtekinthetők a részletek: 29 Japán gyertya típus kereskedése, megbízhatósága..

Hogyan használjuk a trendfordító japán gyertya alakzatokat?

Saját, több száz eseten alapuló megfigyeléseim és saját statisztikáimból származó következtetéseket foglalnám össze ebben a bekezdésben. Remélhetőleg a trendfordító japán gyertyák használatában segítséget nyújtanak más kereskedők számára. Továbbá másokat is bíztatok arra, hogy a kereskedése során naplózza, statisztikázza a trendfordító japán gyertyák kereskedését, ez alapján nagyon jó lehet fejleszteni a stratégiánkat. A japán gyertyákra vonatkozó megfigyelések részvénypiaci esetekre, napos grafikonon felfedezett alakzatokra vonatkozik. Ez az ért fontos szempont, mert bár napon belül is kialakulnak a trendfordítós japán gyertya jelek, de valószínűleg a megbízhatóságukban van eltérés. Ez persze nem azt jelenti, hogy napon belüli kereskedésben használhatatlanok lennének.

Milyen hibákat követhetünk el a trendfordító gyertyák kereskedése során?

Alapvetően két problémát, elkövethető hibát tartok fontosnak a japán gyertyák kereskedése során. Az egyik, hogy megfeledkezünk arról, számos esetben téves jelet adnak ezek az alakzatok. A japán gyertyák kereskedésével és megbízhatóságuk statisztikáival foglalkozó könyvek és tanulmányok általában már sikeres jelnek veszik azt az esetet, amikor a gyertya jelzés után kisebb ellentétes irányú árfolyam elmozdulás történik. Nézzük meg példaként az alábbi grafikont. Körrel jelöltem a General Electric árfolyam grafikonján egy kalapács japán gyertyát, mint trendfordítós gyertya alakzatot. Ezt követő két napban árfolyam emelkedést láthatunk. Tehát ha szigorúan a statisztikát követjük, akkor ez egy olyan jelzés volt, ami megegyezik a várttal, azaz a kalapács gyertya árfolyam emelkedést jelzett. Ugyanakkor könnyen elképzelhető, ha ezt a jelzést kereskedjük is, akkor az ügyleten veszteségünk képződik, vagy közel nullába fogunk kiszállni, mivel jelentős árfolyam elmozdulás, nagyobb trendfordulat nem történt. Ne feledkezzünk el tehát arról, hogy bár a különböző statisztikák szerint magasabb megbízhatóságú alakzatról beszélünk, nem biztos, hogy a valós kereskedésben profitálni is tudunk ebből.

A fenti példánál maradva a trendfordító japán gyertya alakzat zárása utáni 5 napban maximálisan 2,4 százalékos árfolyam emelkedést követhettünk a General Electric piacán, ami statisztikailag teljesen megfelel az átlagnak az pedig napos grafikonon kalapács gyertya esetén 2,2%. Természetesen a fenti jelzés órás grafikonon történő végig követésével nagyobb esélyünk van arra, hogy eredményesen kereskedjük a fenti jelzést.  

Ha figyelmesen megnézzük a fenti grafikont, és lehetőségünk lenne a hosszabb távú képre is kitekinteni, akkor látnák, hogy a General Electric hónapok óta csökkenő trendben mozog, így egyébként a fenti vételi jelzés a meghatározó trenddel ellentétes. Itt jutottunk el arra a pontra, ami véleményem szerint tovább növeli a trendfordítós alakzatokkal elért eredményeket. Ez pedig a trendirány követése. Értem ez alatt azt, hogy a trendfordítós alakzatokkal az a célom, hogy a meghatározó, fő trendben bekövetkező korrekció végét próbáljuk megtalálni. Ha a napos grafikonnál maradunk, akkor ez azt jelenti, hogy a részvény árfolyama  az 50 napos mozgóátlag fölött egy emelkedő trendben mozog, amiben elindul egy korrekció, és ennek a korrekciónak vet véget egy trendfordítós japán gyertya alakzat. Ilyen esetben a gyertya által adott jelzés megegyezik a fő trend irányával. Tehát egy emelkedő trendben a fordulós jelzés egy vételi szignál, míg egy csökkenő trendben a fordulós jel egy eladási szignál. Az alábbi képen a Nike hetes grafikonja látható. Swingtrade kereskedőknek a hetes japán gyertyákon is érdemes a trendfordítós japán gyertyákat követnie, mivel itt sokkal letisztultabb  a kép, jobban látjuk a középtávú trendet.

Látható tehát, hogy a fenti szigorítások bevezetése számos megkötéssel jár. Ez egyrészt oda vezet, hogy a trendfordítós japán gyertya jelzések jelentős részét (több mint a felét) nem fogjuk tudni kötni, mert az aktuális trend irányával ellentétes jelzést ad.

A másik probléma a trendfordítós japán gyertyák kereskedésével kapcsolatban pedig az, hogy nem várjuk meg a jelzést. Ezalatt azt értem, hogy egy gyertya akkor lesz végleges, amikor lejár az adott időtartam, amin vizsgáljuk. Napos grafikon esetében ez az adott kereskedési napot jelentené. Tehát lehetséges, hogy a piacnyitást követően kialakul a részvény piacán például egy kalapács alakzat, ami aztán a nap végére eltűnik, és egy nagy eső nap lesz belőle.

Értelemszerűen a korai belépők elkönyvelhetnek egy mínuszt a számlájukon, és ez az eset még nem is tartozik abba a helyzetbe, amikor a trendfordító alakzat rossz jelet adott, mivel még ki sem alakult. A fentiek alapján tehát fontos, hogy legyen türelmünk megvárni a gyertya kialakulását. Ez nem mindig könnyű, ugyanis látjuk a trendfordító gyertyát és csak azt látjuk, hogy megy a piac a megfelelő irányba, mi pedig kimaradunk. Sajnos lesznek olyan esetek, hogy olyan mértékű emelkedés történik, ami után már nem fogunk tudni belépni, így úgy tűnik, jobban jártunk volna a korai belépéssel, de ekkor nem vesszük figyelembe a veszteséges eseteket. A tapasztalatom az, hogy inkább maradjunk le ilyen esetekben a belépésről, minthogy korán lépjünk be, és emiatt a találati arányunk jelentősen leromlik.

A fentiekkel eljutottunk oda, hogy a trendfordítós gyertya alakzat kialakulását teljes mértékben meg kell várnunk. De ezek után mikor fogunk belépni? Én ilyen esetekben azt vizsgálom, hogy a trendfordítós gyertya alakzat milyen csúcsot, vagy mélypontot jelölt ki, és ha ezt a szintet túllépi az árfolyam, akkor ez adja meg a belépésre a megerősítő jelet számomra. Ezzel egyébként ki tudjuk szűrni az egy napos jó hangulatot, azaz a részvény piacán egy napig tartott egy korrekció, majd folytatódik a korábbi trend. A fenti képen a NIKE grafikonján láthatunk egy trendfordító alakzatot. Itt  a fenti módszer szerint a gyertya zárását követő második napon tudunk belépni, mivel a zárást követő napon nem emelkedik új csúcsra az árfolyam.

Milyen vizsgálatok célszerű elvégezni még a trendfordítós japán gyertyák kereskedése során?

Látható a fentiekből, hogy a megbízhatóság növelésével számos tényezőt, szabályt be kell tartanunk, ami oda fog vezetni, hogy nagyon sok eset nem lesz ideális, nem kapunk érvényes jelet. Ezen azonban nem szabad problémáznunk, mert nem az a célunk, hogy sok kötésünk legyen, hanem, hogy a számlánk egyenlege növekedjen. Ehhez kapcsolódik még a várható hozam és a kockázat arányainak felmérése. Sajnos az is előfordul gyakran, hogy a trendfordítós alakzatok széles árfolyam sávot felölelnek, azaz a mélypont és a maximum között óriási a távolság. Ez pedig az én esetemben azt jelentené, hogy a stop távolság is nagy lesz, ugyanis általában a trendfordítós alakzat alá helyezem el a stop megbízást, és a fentiekből látható volt, hogy a belépésre az alakzatot túllépő árfolyam esetén kerül sor.

Alapvetően a nagy stop távolsággal még nem is lenne gond, mivel akkor csökkentjük a pozíció méretet, tehát a kockázatot tudjuk egységnyi szinten tartani. Azonban a stop távolság növelésével a hozam és kockázat aránya leromlik, ugyanis a fordulat utáni mozgás előbb utóbb valamilyen akadályba ütközik, vétel esetében egy ellenállásba, ami a várható hozamot jelöli ki. Ezek alapján már látható, hogy az esetek jelentős részében nem fogunk tudni kereskedni a trendfordítós jelzésekre, természetesen a fenti szabályok lazításával több jelzésünk lesz. Ugyanakkor, ha nagy a részvény választék, nem leszünk arra kényszerítve hogy megkössük a nem ideális jeleket.

Gyertya alakzat szűrése, gyertya alakzat felismerő indikátorok

Különböző szűrő programok vagy gyertya alakzat felismerő indikátorok segíthetnek egyébként abban, hogy megtaláljuk a trendfordítós japán gyertyákat. Az egyik általam használt program a finviz.com (lentebb még részletesen beszélünk róla). A weboldal screener menüpontja alatt (Technical fül) a candlestick sorban tudunk szűréseket lekérdezni különböző trendfordítós japán gyertyákra.

Most lefuttattam egy szűrést, amely 170 db kalapács jelzést talált az előző kereskedési napot vizsgálva, napos grafikon. A napi 170 jel soknak tűnik, azonban ha ebből kivesszük a centes papírokat, és beállítjuk, hogy csak a 300 millió dollárnál nagyobb méretű (Descriptive fül alatt Market Cap + Small beállítással) cégeket mutassa, akkor máris csak 67 találat lesz, majd ha a trendirány és a jelzés egyezőségére is figyelünk, akkor már azonnal feleződik a fenti találat és csak 30 részvényünk lesz. A 30 részvény még természetesen nem jelent 30 vételi jelet, mivel a fordulós jelzés akkor érvényes számomra, ha új csúcsot, új mélypontot is kijelöl az árfolyam, ráadásul a hozam és kockázat arányának is megfelelőnek kell lennie. A fordítós gyertya alakzatok szűréséről szól a következő cikkünk: Részvényválasztás 5. rész: Japán gyertya formációk szűrése

Nemcsak szűrő programokkal kereshetünk trendfordítós japán gyertyákat, hanem különböző indikátor programokkal. Az alábbi képen a Netstation platform alakzat felismerő rendszere látható.

Ezek közül kiválaszthatjuk azokat, melyeket meg szeretnénk jeleníteni a grafikonon. Például ha a kalapács gyertyák felismerését automatizálni szeretnénk, akkor válasszuk ki a Hammer sort. Ezt követően a program folyamatosan jelezni fogja, és piros kerettel megjelöli a kalapács gyertyákat. Erre láthatunk példát az alábbi képen:

Részletes leírás a platformhoz: NetStation kereskedési platform használata

A Netstation mellett a Trading Desk és a NinjaTrader platform is rendelkezik japán gyertya illetve alakzat felismerő funkciókkal, bővebben az alábbi cikkekben foglalkozunk ezekkel:

• Kereskedés a német részvénypiacon, tájékozódás a német részvénytársaságok között

• NinjaTrader kereskedési platform használata

Hogyan keress japán gyertya alakzatokat a részvénypiacon ?

A részvénypiacon kereskedők számárára jó lehetőséget adhat a különböző japán gyertya alakzatok megtalálása. Ugyanakkor mivel sok ezer részvény közül válogathatunk, így manuálisan keresni az aktuális, éppen jelet adó japán gyertya alakzatokat időigényes munka. Ezt a keresés lerövidíthet, ha megfelelő szűrő és japán gyertya kereső alkalmazásokat használunk. Az alábbiakban 5 ingyenesen elérhető japán gyertya keresőkre fókuszálunk, bár ezek gyakran funkcióikban korlátozottabbak, és az előfizetés mellett elérhető japán gyertya alakzat keresők több beállítási, szűrési lehetőséget támogatnak.  A japán gyertya alakzatokat a legtöbb részvényszűrő alkalmazás napos, vagy heti grafikonon keresi. Alapvetően nincs azzal gond, hogy a napos grafikonon keressük a japán gyertya alakzatokat, ugyanis a napon belüli jelzések akár daytrade kereskedés során is hasznosíthatók. Gondoljuk példaként egy kalapács gyertyára, melynek következménye egy néhány napos korrekció, árfolyam emelkedés lehet. Ezt a jelzést egy daytrade kereskedési stratégiában is hasznosítani tudjuk. Az alábbiakban megnézzük a különböző részvény szűrő alkalmazásokban, hogyan szűrhetünk, kereshetünk jelzéseket adó japán gyertya alakzatokat.

1) Japán gyertya alakzatok szűrése a finviz.com részvényszűrőben

A finviz.com oldalon elérhető részvényszűrőt már több alkalommal is tárgyaltuk (Tőzsdei kereskedés a finviz.com segítségével). Az amerikai részvénypiacra gyorsan, egyszerűen használható részvényszűrő alkalmazást érhetünk el a finviz.com honlapon, mely a japán gyertya alakzatok mellett az árfolyam alakzatokra is képes kereséseket, szűréseket végezni. A finviz.com oldal felső menüjében a Screener alatt érhetjük el a részvény keresőt, majd pedig a "Technical" fül alatt a Candlestick mezőben állíthatunk be szűrést az ismertebb japán gyertya alakzatokra.

A fenti képen a keresés fontosabb lépései láthatók. Az alábbi japán gyertya alakzatokra lehetséges részvényeket keresni.

• Long lower shadow - hosszú alsó kanóc
• Hammer - kalapács gyertya
• Long upper shadow - hosszú felső kanóc
• Inverted hammer - fordított kalapács
• Dragonfly Doji - szitakötő doji
• Graveston Doji - sírkő gyertya
• Marubozu gyertyák

A finviz.com szűrő előnye, hogy a részvények más szempontok szerint is szűrhetők, egyidejűleg a japán gyertya szűrésekkel, például kizárhatjuk az alacsony forgalmú, alacsony kapitalizációval rendelkező részvényeket. Saját tapasztalatom a finviz.com részvényszűrővel kapcsolatban, hogy bár a kereső funkció nagyon jó, de a japán gyertyák keresésében nem annyira hatékony az alkalmazás, sok a téveses azonosított japán gyertya alakzattal találkozhatunk a keresés során.

2) Japán gyertya alakzatok keresése a stock-screener.org alkalmazással

A stock-screener.org oldalon található japán gyertya alakzat kereső sokkal jobb minőségű japán gyertya alakzatok keresésére képes, ráadásul a megjelenő grafikonokat a tradinview.com árfolyam elemzőben tudjuk elemezni. A japán gyertyák keresése a következő hivatkozás alatt érhető el: https://stock-screener.org/candlestick-stock-screener.aspx

A fontosabb japán gyertya alakzatok:

• Bullish Engulfing Screener: befogó japán gyertya alakzat
• Bullish Harami Screener: harami japán gyertya alakzat
• Inverted Hammer Screener: fordított kalapács japán gyertya alakzat
• Hammer Screener: kalapács japán gyertya alakzat
• Doji Screener: doji japán gyertya
• Morning Star Screener: morning star japán gyertya alakzat
• Bullish Doji Screener: emelkedést jelző doji japán gyertya alakzat
• Three White Soldiers Screener: három fehér katona japán gyertya alakzat
• Bearish Engulfing Screener: esést jelző befogó japán gyertya alakzat
• Bearish Doji Screener: esést jelző doji japán gyertya alakzat
• Hanging Man Screener: akasztott ember japán gyertya alakzat
• Shooting Star Screener: hullócsillag japán gyertya alakzat

A fenti képen a találati listát láthatjuk. Ha a "Chart" oszlopban levő grafikonra kattintunk megjelenik a tradingview.com árfolyam elemzőben a részvény grafikonja.

3) Japán gyertya alakzatok szűrése bigpaisa.com részvényszűrőben

(frissítés: idő közben a keresőből számos tőzsde kikerült)

A bigpaisa.com részvényszűrő segítségével a japán gyertya alakzatok mellett más technikai jelekre és egyéb részvény paraméterekre (például forgalom) is szűrhetünk. A japán gyertya kereső a következő hivatkozáson érhető el:  https://www.bigpaisa.com/custom-technical-screener

A fenti képen jelöltem a legfontosabb paramétereit a részvényszűrőnek. A japán gyertya alakzatok öt kategóriába vannak besorolva ebben a keresőben, ezek az alábbiak:

• Bullish Candelstick: emelkedést, fordulatot jelző japán gyertyák
• Bearish Candelstick: árcsökkenést, fordulatot jelző japán gyertyák
• Neutral Candelstick: semleges japán gyertyák
• Bullish Continuation: emelkedést jelző, megerősítő japán gyertyák
• Bearish Continuation: csökkenést jelző, megerősítő japán gyertyák

A fenti japán gyertya kereső alkalmazás közel 50 különböző japán gyertya alakzat jelzéseire tud szűrni. Az ingyenesen elérhető japán gyertya szűrők, keresők közül ez az egyik, amelyik ilyen nagy számú japán gyertya alakzatra képes részvényeket keresni. A találati listában megtekinthetjük a részvény napos és heti grafikonját statikus formában. A program egyetlen hátránya, hogy az árfolyam grafikonokat viszonylag lassan tölti be, így nagy mennyiségű részvény átnézése már hosszabb időt vehet igénybe.

4) Japán gyertya alakzatok keresése a stockfetcher.com részvényszűrővel

A stockfetcher.com részvényszűrőjével már részletesen foglalkoztunk (Részvény elemzés, keresés a StockFetcher kereső és szűrő segítségével). A részvényszűrő program sajátossága, hogy a leginkább testre szabható, tekintettel arra, hogy szöveges módon egyszerű "and, if" feltételek megadásával készíthetünk részvény szűréseket. A használata csak részben ingyenes, ugyanis az ingyenes verzióban a találati lista le van szűkítve, tehát nem látjuk az összes találatot.  Mindazonáltal számos japán gyertya alakzatra tud a program szűrni, és ezek utasításai előre meg vannak írva, tehát nekünk már csak a többi szűrési feltételhez kell hozzáadnunk.

A program használatáról itt beszéltünk: Részvény elemzés, keresés a StockFetcher kereső és szűrő segítségével

Itt pedig a japán gyertya alakzatokat találjuk: https://stockfetcher.com/forums/Indicators/Candlestick-Patterns/108408

Az előre beprogramozott japán gyertyákat a fenti linket találjuk. Ha ezeket szeretnénk használni, akkor csak elegendő a kereső beviteli mezőjébe a "pattern is alakzat neve" utasítást használni. Például befogó alakzat esetén pattern is engulfing. Egyes a japán gyertya alakzatok utasításai előre nincsenek elkészítve, így azokat saját magunk is definiálhatjuk, de ezekre is találunk példákat a honlapon. Például a  doji japán gyertya így is definiálható:

"show stocks where the open equals close and high is above open and low is below open"

magyarul:

"mutasd azokat a részvényeket, ahol a nyitóár egyenlő a záróárral és a napi maximum a nyitó ár felett van valamint a napi mélypont a nyitóár alatt van."

5) Japán gyertya alakzatok keresése a tradingview.com részvényszűrővel

A tradinview.com árfolyam elemző programban egy részvényszűrő alkalmazást is találunk, amelyben számos fundamentális, technikai elemzés szűrési feltétel mellett a japán gyertya alakzatokra is állíthatunk be kereséseket. A tradingview.com alkalmazást részletesen a következő bejegyzésben tárgyaltuk: Árfolyam figyelő program bemutatása: Tradingview

A részvényszűrőt a grafikon alatt, a Stock Screener ablakban érhetjük el, itt kattintsunk a "Filters" feliratra (lásd fenti kép). A megnyíló ablakban a Technical fül alatt a "Pattern" sor rejti a japán gyertya alakzatokat.

A tradinview.com szűrőjében közel 30 japán gyertya alakzatot érhetünk el. Előnye ennek a programnak, hogy nem csak az amerikai tőzsdéken, hanem az európai, kanadai, ausztrál stb.. részvénypiacokon is futtathatjuk a keresőt. Tulajdonképpen az univerzális megoldásnak a tradingview részvény keresője tekinthető, azaz a legtöbb funkciót, legtöbb piacot, és japán gyertyát ebben a programban érhetjük el. A fentieken túl számos ingyenesen elérhető részvény szűrő és kereső program található, melyek többé kevésbé képesek a japán gyertya alakzatok szűrésére. További részvény kereső programokat a következő hivatkozáson tárgyaltunk: Tőzsde elemző programok, szoftverek, kereskedési platformok