Forex/tőzsde robotok: Miért fogsz veszíteni? Robotok buktatói

Kategória: 

Valószínűleg a tőzsde és devizapiaci kereskedők pályafutásában elérkezik az a pont, amikor a robot vásárlás, íratás, futtatás kérdése kezdi foglalkoztatni a kereskedőt. Nekik próbálok segítséget nyújtani, azzal, hogy megosztom az én tapasztalataimat, véleményemet a forex robot témában. Ebben a bejegyzésben azzal az esettel foglalkozunk, amikor  nem a saját elképzelésünket, stratégiánkat íratjuk meg, hanem keressük a megbízható, legjobb forex robotot, illetve megvásárolunk egy kész robotot, vagy ingyenes forex robotot töltünk le.

Ahogy a bevezetőben is utaltam rá kifejezetten azzal a területtel foglalkozunk, amikor a kereskedő nem a saját elképzeléseit szeretné automatizálni, hanem készen megvásárol egy önállóan, a saját szabályai szerint kereskedő forex robotot. A beszerzési forrása a vásárlás mellett még lehet az is, hogy ingyenes forex robotokat töltünk le, esetleg a fizetős robotok feltört változatát használjuk. A lényegen egyik eset sem változtat, azaz nem a saját elképzelésünk szerint működik a robot, hanem a működése egyfajta fekete doboz lesz a számunkra. Nézzük meg, hogy mi a gond ezzel..

 
 

Mennyire jó ötlet forex/tőzsde robotot vásárolni/letölteni?

Ahogy fentebb utaltam rá a robot vásárlása során a működését, a szabályrendszerét nem tudjuk megismerni, maximum következtetni tudunk a kötésekből. Mivel a robot működését csak részben ismerhetjük meg, így nem is látjuk át a kockázatokat. Ez pedig a végén egy nagy meglepetésben szokott végződni, azaz a hetekig, hónapokig működő robot egyszer csak elkezd veszíteni. Jó esetben lassan történik a vesztés, rossz esetben hirtelen elveszítjük a tőkénk 30, 50, 70%-át (például martingale-elv esetén).

Bizonyos tényezők már utalhatnak arra, hogy nagy a kockázat, ilyen például a martingale-elven működő robotok (lásd cikkünket: Martingale technika?), de azoknál a forex robotoknál is nagy lehet a kockázat, ahol stop megbízás nem kerül a rendszerbe. Valamint a skalpoló robotok is a kockázatosabb kategóriába sorolhatók. Gondoljunk csak arra, hogy egy skalpoló robot 10-15 pipes mozgásokat kereskedik, ekkora egy ügyleten a nyereség. Ugyanakkor a 10-15 pip mellé 2-3 pip-es spread is járul, így a nyereség jelentős részét teheti ki az ügylet költsége, ami hosszútávon nem lesz eredményes. Természetesen vannak brókercégek ahol, 1 pipes spread-et látunk, de ez csak a látszat, a valós költség valószínűleg több lesz ennél (például csúszás, félreteljesülés stb.. miatt, lásd: Megbízások félreteljesülése, negatív egyenleg problémák kezelése). A rövid távú kereskedésben a gyors teljesülések is fontosak az alacsony spread mellett, így nem meglepő, hogy egy skalpoló robot demó számlán eredményes, de valós számlán már nem működik.

Az eredményes forex robotokkal kapcsolatos elképzelések onnan eredhetnek, hogy  alapkezelők, befektetési bankok különböző HFT robotokkal (High Frequency Trading) eredményesen kereskednek. Azt azonban nem vesszük figyelembe, hogy szakemberek sokasága felügyeli a robotokat, mi pedig jó esetben hiányos tudásunkkal fogunk egy olyan robotot üzemeltetni, aminek a működési elvét sem értjük.

A vásárolt, vagy ingyenes forrásból letöltött robotok megbízhatósága tehát minden esetben kérdéses, mivel nem látjuk át a működését. Eljutunk tehát oda, hogy kockázatosnak tartjuk a robotot, vagy nem megbízhatónak, így viszont ideális esetben arra jutunk, hogy csak egy kis tőkét szabad rábízni egy ilyen forex robotra. Ez pedig az egész értelmét kérdőjelezi meg, azaz, nem érdemes foglalkozni vele, mivel a kis tőkével az elérhető profit abszolút értékben is alacsony lesz. Nem érdemes az időnket szánni a robot kiválasztás, keresés, visszatesztelés, majd futtatás és felügyelet folyamatára. Természetesen az átlag kereskedő nem így tesz, és a kockázatok mérlegelése nélkül ráteszi egy éles számlára a robotot.

Mennyire bízhatunk meg a forex robotok eredménykimutatásaiban?

Általában a forex robotokat árusító honlapok eredmény kimutatásokat is közzé tesznek a honlapon, ez lehet az egyik alapja annak, hogy azt gondoljuk valóban jó robotot vásárolunk. Sajnos azonban miután évekkel ezelőtt a forex robotok divatba jöttek, a csalók is gomba mód elszaporodtak, így a neten megvásárolható robotok jelentős részénél az eredmény kimutatás valamilyen módon kozmetikázva van. Például egyszerre sok különböző paraméterrel futtatták le a backtesteket, és amelyiknek jó eredménye lett, azt tették ki a honlapra. Természetesen lehetőségünk van arra, hogy a forex robot megvásárlása után saját magunk is teszteket futtassunk le a múltbeli adatokat. Ekkor kiderülne a probléma, azonban a kereskedők jelentős részének ehhez nincs meg a tudása, vagy egyszerűen nem foglalkozik a visszateszteléssel, mivel időigényes.

A múltbeli adatokon történő forex robot  visszatesztelésnek is sajnos számos buktatója van. Például megfelelő mennyiségű tick adatot kell szereznünk, betöltenünk a tesztelő programba. Megfelelően be kell állítani a kötések költségeit, például a spreadet. És egyébként ha minden tökéletes csináltunk, még akkor is előfordulhat az az eset, hogy a robot a múltbeli adatokra van írva, azaz egy meghatározott múltbeli időszakon jól teljesít, arra optimalizálták a teljesítményét, de már másik időszakokon nem működik jól, azaz túloptimalizált (curve fitting jelenség).

A fentiekből már látható, hogy a jó, legjobb forex robot megtalálásához saját magunknak is el kell végezni a múltbeli adatokon történő tesztelést. Látni fogjuk, hogy számos forex robot már itt elbukik, majd a forex robotok nagy számban buknak el azon, hogy nem látjuk, értjük meg a működését, de felfedezni véljük a martingale-elv alkalmazását, vagy nem használ stop megbízást a robot stb.

Véleményem a forex/tőzsde robotokról

Az elmúlt 10 évben nagyon sok forex robottal találkoztam, és teszteltem is. Nem találkoztam olyan forex robottal, amelyik hosszútávon (évekig) nyereséges volt karbantartás, beavatkozás nélkül. Ez tehát azt jelentené, hogy a paramétereket a változó piaci körülményekhez hozzá kellett igazítani. Továbbá az időtáv csökkenésével arányosan romlottak az eredmények, a választó vonal a h1-es, azaz órás időtávnál van. Ez alatti grafikonon futó, kerekedő robotból egyet sem tudnék mondani, amelyik hosszú távon eredményes. Órás vagy 4 órás grafikonon futó robotoknál már láttam olyan megoldásokat, melyek eredményesek, azonban ezeknek is folyamatosan változott a paraméterezése a piac változásával. Természetesen magasabb időtávon, kevesebb a kötés, így az ilyen robotok esetében előfordulhat, hogy hetekig, hónapokig visszaesésben van, vagy épp stagnál az egyenlegünk.  Meglepően jó eredményeket lehet elérni egyébként napos grafikonon (ezt akár már manuálisan is köthetjük) történő robot futtatással, de itt viszont nagyon kevés a kötésszám, így az eredmények értékeléséhez évekre van szükség. Hozzátenném ehhez, hogy  a jó eredmények kifejezést nem abszolút értékben, nem is elért hozamban nézem, hanem egységnyi kockázatra vetíttet hozam és a maximális visszaesés arányában.

Álljon a fentiekre egy példa, azaz melyik forex robotot tartjuk a jobbnak a következő kettőből. 1-es forex robot éves eredménye egységnyi kockázatra (1%-ra) vetítve 60%, a maximális visszaesése 60% volt. 2-es robot éves eredménye, ugyanazon időszakon, egységnyi kockázatra vetítve 30% volt, 10%-os maximális visszaesés mellett. Sokan azt mondanák, hogy az 1-es robot az eredményes, mivel 60%-os eredményt ért el, míg a 2-es robot csak 30%-ot, azonban nem veszik ekkor figyelembe a visszaesés mértékét. Márpedig ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a hozam/kockázat mutatója az 1-es robotnak 1 (60/60), míg a 2-es robotnak 3 (30/10), így én mindenképpen a 2-es robotot tartom eredményesebbnek, azaz ugyanazon kockázati szint mellett 3-szor nagyobb eredményt ért el.

A fentiekből már látható, hogy a forex robot futtatásnak számos hátránya van. Egy ismeretlen rendszerre pénzt bízni óriási kockázatot jelent. Éppen ezért nem gondolkodom forex robot vásárlásban. Ha nincs elegendő időnk a kereskedéssel foglalkozni, akkor kereskedjünk magasabb időtávon, például napos és hetes grafikonokon. Ezeken az időtávokon sokkal kevesebb időráfordítás szükséges a kereskedéshez. Valószínűleg az eredményeink meg sem fogják közelíteni a forex robotok múltbeli adatain, demó számlákon, értékesítési oldalakon látott eredményeit, de  a kockázat is sokkal kisebb lesz.

 
 

Robotok és a ráfordított idő

Sokan azt gondolják, hogy a forex robotok futtatásának az az előnye, hogy a kereskedőnek nem kell a piac figyelésével tölteni az időt, azonban a teljes képet árnyalja, hogy a futtatott robotot is felügyelni kell, az eredményeket értékelni, és esetleg meghatározott számú kötés után felülvizsgálni a stratégiát. Ráadásul ha kellően körültekintőek vagyunk, akkor még a vásárolt forex robot estében is backtesteket végzünk, illetve futtatjuk demó számlán a robotot, továbbá próbáljuk a kereskedési rendszert megismerni. Ez viszont már időigényes, tehát ne gondoljuk azt, hogy a "megveszem, futtatom és termeli a pénzt" elgondolás a gyakorlatban is működik.

Forex/tőzsde robotok és a kereskedés pszichológiája

A forex robotok előnye, hogy a kereskedőt kizárva hoz döntéseket, tehát a pszichés nyomás sokkal kisebb a kereskedőn. Azonban még így is elkövethetünk hibákat a robot futtatása során, különösen a magasabb időtávon, keveset kötő robotoknál. Például nem bírjuk kivárni a visszaesésben levő időszakot, és hozzá nyúlunk, esetleg leállítjuk a robotot. De az is lehet, hogy egy nagyobb profitos, de még le nem zárt ügyletbe nyúlunk bele, és kézzel lezárjuk stb.. Igaz, hogy a robot futtatása során kisebb a kereskedésből fakadó pszichés nyomás, azonban itt sem zárható ki teljesen ez a faktor.

Vannak előnyei is a robotoknak a tőzsdén?

A fentiekben eddig nagyrészt a kockázatokról, hátrányokról beszéltem, és ez nem véletlen. Azt gondolom, hogy a vásárolt, vagy ingyenesen letöltött robotok többségével nem fogunk tartósan, hosszú távon eredményt elérni. Ugyanakkor a forex robotoknak valóban vannak előnyei is, de ezek inkább akkor érződnek, ha a saját kereskedési elképzelésünket valósítjuk meg vele, illetve ide venném azt az esetet is, amikor bár nem a mi kereskedési elképzelésünkről van szó, de a forex robot minden kereskedési szabályát ismerjük, átlátjuk. Ez tehát már az a terület, amikor saját magunknak fejlesztünk, fejlesztetünk forex robotot. Ilyenkor mutatkozik meg igazán a forex robotok előnye, többek között a gyors visszatesztelés lehetősége. Azaz ha megfelelő tudással, és tick adatokkal is rendelkezünk, akkor nagyon gyorsan tesztelhetjük a forex robotot különböző beállításokkal, így látni fogjuk a múltbeli eredményeket. Ilyen pontos tesztelésre lehetőségünk van egy manuális kereskedési technika esetében is, azonban ritka, hogy a kereskedők egy szimuláció során (például forextester.com programjával) elvégzik a tesztelését egy manuális kereskedési technikának.   

A fentiekhez tartozik, hogy ha a robot a múltbeli adatokon megfelelő eredményt ért el, akkor ez egy biztos pont lehet a jövőbeni futtatása során. Bár tudjuk, hogy a múltbeli adatokon elért eredmények nem adnak garanciát a jövőbeni profitokra, mégis szívesebben futtatunk egy olyan technikát, ami legalább a múltban eredményes volt. Nem mentem bele olyan témákban, hogy hogyan szerezzünk be tick adatokat, hogyan kell a stratégia tesztert használni, vagy a visszatesztelés eredményeit értékelni. Ezekről több bejegyzés is felkerült honlapunkra, az alábbi hivatkozáson lehet elindulni:

Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!

Tanfolyamaink:

Új tartalmak

please do NOT follow this link