Hallgatói kérdés alapján beszélünk a tőzsdei összefüggések jövőbeni használhatóságáról. Témáink:
- Tőzsdei összefüggésekről, tényezőkről
- Mi a probléma ezekkel a vizsgálatokkal?
- Létezik működőképes módszer? Hol van nagyobb esély rá?
- Mi az a "Factor Zoo"?
- Hogyan követem ezeket a kutatásokat?
- Hogyan használhatjuk fel az eredményeket?
- Kereskedési stratégia kialakításának menete
- Diszkrecionális kereskedés
Hallgatói kérdés: "Szia Attila! Tárgyi előadásodban elhangzottakon gondolkoztam, hogyan lehetne számomra is alkalmazható egyszerű kereskedési módszert kialakítani ez alapján. Az előadásodban bemutatott earnings riport s grafikon szerint, ha előző napon nagyobb esés volt, a gyorsjelentés tartalmától függetlenül is pozitív hozam keletkezik, nyilván jobb eredmény esetén sokkal nagyobb hozam, mint rosszabb gyorsjelentésre. Ez a megállapítás azért fontos szerintem, mert így a gyorsjelentés előtti napon már a zárás előtt venni kellene ezekből a részvényekből. Azért lenne ez szerintem jobb, mert legtöbbször a résben beépül a gyorsjelentés piacmozgató hatása, így ezt is ki lehetne használni. Nincsen nagy kockázat hiszen a grafikon szerint nagyobb esésnél szinte minden esetben pozitív az eredmény, gyorsjelentéstől függetlenül. Kivitelezése: a gyorsjelentésekre lehet szűrni a finviz oldalon, kiválasztom az S&P részvényeit és sorba rendezem a napi elmozdulás mértékét. Itt elakadtam, hogy milyen % os esés számít megfelelőnek, majd zárás előtt megveszem a szempontok szerint kiválasztott részvényeket, másnap zárás előtt eladom. Tőkeáttétel nélkül lehetne működtetni a stratégiára szánt teljes tőke befektetésével, elakadtam itt is, hogy ha egy részvény felel meg a szempontoknak, akkor a teljes tőke ebbe kerül, ha több, annyi részre osztom a rendelkezésre álló fedezetet, vagy pld 20% át fordítom egy cégre és több cég esetén max 5db részvényből vehetek. Mi a véleményed Attila erről, ilyen visszateszteléseket végeztek a kutatás készítői? Egyáltalán érdemes ilyenekkel foglalkozni, mert itt is megszűnik a felülteljesítés miután ismerté lesz. Én a MAD stratégia egyszerűsített változatát tesztelem élesben, már két éve, de nem igazán teljesít felül, a múltbeli adatokon ez is jól működött, sőt a szerzők verziója ha jól emlékszem 20 évig jó volt, tudom csináltál már több videót monte carlo vizsgálat stb."
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.
