Pivot pont stratégia, pivot pont indikátor, pivot pont számítás

Pivot pontok, pivot pont indikátorok a napon belüli kereskedésben kedvelt témák, és mivel a technikai elemzés egyik fontos eleme az önbeteljesítő jóslat hatás, így a népszerű eszközöket érdemes megismernie a kereskedőknek. Aki már látott grafikon pivot indikátort, annak feltűnhetett, hogy pontosan úgy néznek ki, mint a Fibonacci vonalak, csak máshol találhatóak. Valóban hasonló indikátor, a meglévő eltérések ellenére pontosan olyan jól használhatóak, mint a Fibonacci indikátorok. Így a mai témánk a pivot pont stratégia, pivot pont indikátor, pivot pont számítás lesz. Az alábbi témákat tárgyaljuk:

• Pivot indikátor letöltése
• A pivot pontok számolása hagyományos módon
• Hogyan használjuk a  daytrade kereskedésben a pivot pontokat?
• Milyen stop-ot és célárat használjunk a pivot pontokhoz?
• Pivot pontok hasznos jelzései a piac állapotáról
• Fordulatra figyelmeztető pivot jelzés
• Mi a probléma a pivot pontokhoz kötött stratégiákkal?

Első lépés a telepítés. A pivot indikátor nem mindegyik kereskedési rendszerben alapértelmezett, így telepíteni kell. Én azt javaslom, hogy kezdetnek ezt a pivot indikátort telepítsük fel. Az MetaTrader 4 alá a Kódbázisból vagy az adott linkről letöltve tehetjük meg. Bár több cikkben nem ezt az pivot indikátor megvalósítást mutattam, de a pivot szintekkel ismerkedni ez jobb. A pivot indikátor elég kedvelt, így sok eltérő tudású ás képességű pivot indikátort találhatunk. Ennek az előnye, hogy a múltat is mutatja, és át tudjuk állítani más pivot számolási módra is.

A pivot pontok számolása hagyományos módon

Az eredeti pivot támasz és ellenállás pontok az alábbiak szerint kerülnek kiszámításra:

• Pivot Pont (PP) = (napi maximum + napi minimum + záróár)/3 – ez a középső vonal, a legfontosabb, ehhez mérjük a többi pivot szintet.
• Ellenállás (R1) = (2xPivot Pont) - napi minimum
• Ellenállás (R2) = Pivot Pont + (R1 - S 1)
• Támasz (S1) = (2xPivont Pont) - napi maximum
• Támasz (S2) = Pivot Pont - (R1 – S1)

Ahogy látható a fentiekből valójában, több pivot pontot használunk, egy középvonal és alatta és felette támasz vagy ellenállás vonalat. Ez a fent javasolt pivot indikátorban a Classic pivot számítási mód. Ahogy látni, ezenkívül még van pár pivot számolási módszer, de jellemzően a forex kereskedésben a Classic vagy a Fibonacci pivot számolási módot használjuk. A Fibonacci mód a pivot számításnál annyiban tér el, hogy a támasz/ellenállási pontokat a Fibonacci számsor szerint módosítjuk. Ha beletekintünk a forráskódba, akkor látjuk:

•  PP = NormalizeDouble((prevHigh+prevLow+prevClose)/3,Digits);
•   R1 = NormalizeDouble(PP + ((InpFibR1S1/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   R2 = NormalizeDouble(PP + ((InpFibR2S2/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   R3 = NormalizeDouble(PP + ((InpFibR3S3/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   R4 = NormalizeDouble(PP + ((InpFibR4S4/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   S1 = NormalizeDouble(PP - ((InpFibR1S1/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   S2 = NormalizeDouble(PP - ((InpFibR2S2/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   S3 = NormalizeDouble(PP - ((InpFibR3S3/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);
•   S4 = NormalizeDouble(PP - ((InpFibR4S4/100) * (prevHigh - prevLow)),Digits);

A fentiekből látható, hogy egy szorzó is bekerült a képletbe. Ezeket a InpFib értékeket a beállító panelben adhatjuk meg, de javasolt nem átállítani, hiszen a Fibonacci sorozat kötött értékekkel rendelkezik.

Tapasztalatom szerint érdemes ezzel a Fibonacci sorozat szerinti pivot számítási móddal kezdeni a tesztelést, mert napon belül, a forex kereskedés során elég jó eredményt hoz. Én az összes stratégiánál, melyeket a tanfolyamon tárgyaltunk, és a pivot szinteket is használtam, ezeket a Fibonacci pivot szintekkel mutattam be. Ha van lehetőség mindig olyan indikátort használjunk, ahol a forráskódot is megkapjuk, mert így minden számolást egyértelműsíthetünk. Kisebb mértékben a "Camarilla" pivot pontok használatára is sor kerülhet, melynek a számítása eltér a hagyományos pivot számolástól.

Érdemes minden pivot indikátor számolási módot kipróbálni az adott terméken, és a jobban illeszkedőt használni. A pivot indikátort jellemzően az előző napi adatokból számoljuk, így a daytrade területén kap nagyobb szerepet. Ez nem azt jelenti, hogy nem használható fel – jellemezőn swing távú kereskedésben – havi vagy heti pivot pontok a támasz/ellenállás meghatározásra.

Hogyan használjuk a daytrade kereskedésben a pivot pontokat?

Az általános használat viszonylag egyszerű, hiszen a Fibonacci szintekhez hasonlóan a pivot pontokat is ellenállásnak és támasznak tekinthetjük. Az ilyen felhasználás pedig egy egyszerű sablont követ a pivot pont stratégiáknál.

A pivot pontokra épülő stratégiáknál két megoldást követhetünk. Ezeket jellemzően egy-öt perc közti idősíkon használhatjuk. Az egy és öt perces chartokon kívül MT5 és egyéb felület ad több szabadon választható idősíkot, így az ilyen kereskedési felületen már több idősík áll rendelkezésre. A belépésre több esetben is kaphatunk jelet:

1. A pivot pontok, szintek törésekor. Ilyenkor egy szabályos áttörési jelre figyelünk, és ha az adott pivot pontot törte az árfolyam, akkor léptet be a stratégia. Ez egy jó alapelgondolás, amit érdemes skálázni. A „középső” azaz a Pivot Pont törése jó, erős jelzés, a két első (R1, S1 és R2, S2) pivot pont törése elfogadható jelzés. De a további, a Pivot Ponttól távolabbi szintek törése kevésbé ad jó jelet, főleg, ha az már az aktív kereskedési időszak végén, vagy a passzív éjszakai időszakban történik meg.
2. Az adott pivot pont visszatesztelése és azon való fordulatban is kaphatunk jó belépési jelzéseket. Az ilyen stratégiáknál már érdemes a pivot stratégiákat a megszokottnál jobban tesztelni, mert ezek viszonylag veszélyesebb belépések. Sok esetben a visszatesztelést követően nem várt irányba fordul a piac, hanem egy fals kitörésbe fordul.
3. A pivot stratégiák egy része a pivot pontokon való fordulatot vizsgálja, és ahhoz köti a belépési jelet. Ezek jellemzően a megszokott fordulós stratégiák skalp, vagy rövid daytrade forex kereskedési jelek, így aki azokat ismeri, vagy gyakorolja is, annak újdonságot ezek sem jelentenek.

Milyen stop-ot és célárat használjunk a pivot pontokhoz?

A legtöbb pivot stratégia szintként kezeli a pivot pontokat. Így logikus lépés, ha ezekhez igazítjuk a stopot. Egy áttört vagy egy fordítós pivot ponthoz igazíthatjuk a stopot. Ez a csúcsok, völgyek szerinti stopnál, vagy a felettes idősík mozgóátlagainál kevésbé erős stop hely. Ha van rá módunk, akkor inkább a távolabbi, de erősebb stopokat helyezzünk el. Rövid idősíkon, főleg skalpnál, minden esetben vizsgáljuk meg a pozíciónkat és a stopjainkat, ha a piac egy pivot ponthoz ér. Ezek támasz/ellenállási pontok egyperces vagy annál csak kicsivel hosszabb időtávon. Így megállíthatják, vagy meg is fordíthatják a piacot rövid távra, ami a stopjainkat ki is szedheti.

Pivot pontok hasznos jelzései a piac állapotáról

Két érdekes felhasználási módot ismertetek, melyekre érdemes figyelni. Ezek nem a kereskedésünknek a beléptetési részéhez, hanem a piaci helyzet felismeréséhez, értékeléséhez tartozik. Az egyik ilyen jelzés, ha a R3 vagy az S3 szintet eléri az árfolyam. Ilyen esetben már az előző napi mozgáshoz képest nagyobb mozgást végez a piac, amikor már kétséges a további mozgás abba az irányba. Az ilyen helyzetben már óvatosabb kereskedésre kell átállni, hiszen az extra nagy egyirányú mozgások jellemzően egy idő után kifulladnak.

Ehhez kapcsolódóan érdemes egy intő jelre is figyelni. Ha az R2 vagy az S2 szintet megtörte a mozgás a reggeli órákban, akkor az extra mozgású nap is lehet, hiszen már kezdésre viszonylag sokat tudott mozogni a piac. Ilyen esetben kétséges, de nem kizárt a további mozgási tér. A fenti két pivot pontokhoz rendelt szabály csak normál piaci mozgásoknál érvényes, ahol a piac erős hír, vagy adatközlés menetes. A nagy kilengést okozó fundamentális változásoknál a pivot pontok nem jelentenek akadályt a piacnak.

Fordulatra figyelmeztető pivot jelzés

Bár nem biztos, hogy hosszabb távon fordulatot jelez, de mindenképp a piaci elbizonytalanodást jelzi, ha

• az S3 alá lép a piac egy emelkedő trendben
• az R3 fölé lép a piac eső trendben.

Ez a szabály nem a fordulatot jelzi előre, de már a trendirányú belépéseknél érdemes kiemelten figyelni. Nem a trend irányát jelzi, ha az ellenkező irányú harmadik pivot pont környékén van az árfolyam. Ez a szabály csak akkor használható, ha az előző nap – amiből számoljuk a pivot pontot – egy normál mozgású nap. Ha az kicsi, jelentéktelen nap, akkor az ilyen szabályok értelmetlenek, hiszen a harmadik pivot pont elérése nem jelent semmi érdemi mozgást.

Mi a probléma a pivot pontokhoz kötött stratégiákkal?

Akár törési, akár fordulós stratégiánál használjuk a pivot pontokhoz kötött stratégiákat, minden esetben figyeljünk a költséghatékonyságra. A túl sűrűn következő pivot pontok – támasz és ellenállási pontok – rövid célárat adhatnak. Ilyen esetben a költség és az elérhető első célárnál realizálható haszon már nincs arányban. A stopok pivot pontokhoz igazítására is hasonló kérdés merülhet fel. Ha a pivot ponthoz igazított stop nagyon közel kerül a belépési szinthez, akkor egypiaci zaj, stopvadászat, spread tágítás is kiszedheti a stopot. Bár sok pivot stratégia írja elő a pivot szintekhez igazított stopot, de mindig gondoljuk át a zaj távolságba tett stop veszélyeit!

Bár nem hiba, de egy olyan tulajdonság, amit érdemes figyelembe venni. A pivot pontokat az előző napi mozgásból számoljuk ki. Ha ez a nap egy normál gyertyát rajzol, akkor a legtöbb pivot ponthoz kötött elgondolás jól működik. De ha az a nap egy kicsi, mozgás nélküli kereskedési nap, akkor a pivot szintek közel kerülnek. Ezt már megbeszéltük. Az ellenkező véglet is veszélyes. Ha extra nagy mozgású az előző nap, akkor sem ideális a pivot pont stratégiákhoz. Ekkor a szintek olyan nagy távra is kerülhetnek, melyek elérése nem valószínű, vagy a törésénél a piac a napi mozgás jó részét megteszi.

A pivot pontok és indikátorok összefoglalva:

• A Pivot Pont és az R és S szinteket használjuk
• A pivot indikátor számolási módja eltérhet
• Talán a legjobb a Fibonacci pivot számolás?
• Szint törése technikát is alkalmazhatunk a pivot pontoknál
• Szinten fordulás technikát is alkalmazhatunk a pivot pontoknál
• Célár és stopot is ad
• Nem univerzális, de a hetes, havi gyertyákból számoltat használhatjuk