2023.12.21. (cs) - 07:50 Hírlevél feliratkozás
Előadásunkban a dinamikus makrogazdasági modellezés alapjaival ismerkedünk meg. Megbeszéljük a vector autoregression (VAR) és a sturktúrális VAR lényegét. Szemléltető példákon keresztül tekintjük át, hogy elméletileg mire számítunk akkor, ha ársokk, kamatsokk, kibocsátási sokk, vagy munkanélküliségi sokk éri a gazdaságot. Megnézzük azt is, hogy 1960-2023 közötti gazdasági adatok vizsgálatával hogyan modellezhetjük a fenti sokkok gazdasági hatásait.
Feldolgozott források:
- Luca Gambetti: Structural Vector Autoregressions
- GIAN LUIGI MAZZI, JAMES MITCHELL AND FILIPPO MOAURO Structural vector autoregressive (SVAR) based estimates of the euro area output gap: theoretical considerations and empirical evidence
Témáink:
- VAR - Vector autoregression
- SVAR - Strukturális VAR
- Ársokk, kamatsokk, kibocsátási sokk, munkanélküliségi sokk hatásai
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.
