Portfóliókialakítás a gyakorlatban: Kockázat- és hozamoptimalizálás [Előadás]

2022.08.05. (p) - 12:47

Kategória:

Előadásunkon bemutatom azokat a módszereket, melyek segítségével eldöntheted, hogy mennyi részvény és mennyi kötvény legyen a portfóliódban. Megnézünk egy ingyenesen elérhető optimalizáló programot, mellyel megtalálhatod az optimális portfóliót, azaz választ kaphatsz arra a kérdésre, hogy a saját portfóliódnál van-e ugyanolyan kockázati szinten magasabb hozamú portfólió, de kereshetsz a portfólióddal azonos hozamú, de alacsonyabb kockázatú portfóliót is.

Az előadás oldalunk prémium tagsággal rendelkező olvasóinak készült.

Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!

Tanfolyamaink:

Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.

Új tartalmak

12 tőzsdestratégia, 39.832 kombináció visszatesztelése

A technikai elemzés jelzéseinek visszatesztelésével foglalkozunk az alábbiakban. Megbeszéljük, hogy az ismertebb technikai jelek visszatesztelése milyen eredményt hozott széles részvénykörön vizsgálva. Szó lesz arról is, hogy az egyszerű szabályokból felépített kereskedési stratégiáknak milyen eredményei vannak, hogyan, miért változnak az eredmények. Beszélünk az egyszerű jelzésekből felépülő összetett stratégiák eredményeiről is. Témáink: A technikai elemzésen alapuló kereskedés 12 kereskedési szabály 18.326 változata 12 kontrastratégia, 18.326 paraméter visszatesztelése Összetett stratégiák...

A mesterséges intelligencia lesz a gazdasági növekedés motorja? [Előadás]

Előadásunkban azokról a vizsgálatokról beszélünk, melyek a mesterséges intelligencia miatt bekövetkező hatékonyság-növekedéssel, termelékenység-növekedéssel kapcsolatosak. Hivatkozott források: Hogan, Kalyani (2023): AI and Productivity Growth: Evidence from Historical Developments in Other Technologies Fernald, Inklaar (2022): The UK Productivity "Puzzle" in an International Comparative Perspective Bloom, Jones, Reenen (2020): Are Ideas Getting Harder to Find? Bloom (2023): The diffusion of new Témáink: A mesterséges intelligencia (AI) hatása a gazdasági növekedésre Az AI megoldja a...

Érdemes kriptovalutákat vásárolni diverzifikációs célból?

A kriptovaluták vásárlása népszerű téma a befektetők körében, és egyre többször találkozunk azzal a véleménnyel, hogy a kritovaluták alkalmasak arra, hogy diverzifikáljuk a befektetési portfóliót, azaz vásároljunk kriptovalutákat a részvényekből, kötvényekből, ingatlanokból álló portfóliónk mellé. A téma népszerűségére tekintettel, megnézzük, hogy az elmúlt évtizedben nyújtott-e bármiféle előnyt diverzifikációs szempontból a kriptovaluták tartása. Témáink: A bitcoin lesz az új arany.. Miért lenne szükség a kriptovalutákra egy befektetési portfólióban? Miért lehet jó diverzifikációs eszköz a...

Kötvénypiaci hozamokat előrejelző indikátorok

A kockázatmentes hozam, a kötvénypiaci hozamok alakulása kiemelten fontos tényezője a befektetési döntéseknek. A témával kapcsolatban megjelenő új tanulmány a japán jen – amerikai dollár, az olajár, és a termelői árindex kötvénypiaci hozamokra vonatkozó előrejelző képességét vizsgálta meg. Témáink: A kötvénypiaci hozamok alakulása Milyen okokra vezethető vissza a kötvények hozamának változása? Fed mennyiségi szigorítás Veszélyben a dollár egyeduralma? Banki veszteségek növekedése Fiskális stimulusok hatásai Növekvő kormányzati adósság Vártnál jobb gazdasági növekedés Fejlett országok...

Mi történt a gazdaságban, részvénypiacokon? 05-06 [Előadás]

Az előadásunkban összefoglaljuk, hogy mi történt a héten a gazdaságban, a tőkepiacokon. USA: Fed kamatdöntés: Változatlan kamat Mennyiségi szigorítás, pandémia miatt QE 38% kincstárjegy, 27% MBS MS × V = P × Y Stagnáló M2 Munkaerőpiac: Employment cost index q/q +1,2% (vs. 1%) Jop openings Non farm payrol +175 ezer (238 ezer) Átlagos órabérek +0,2% m/m, 3,9% y/y Munkanélküliségi ráta 3,9% Hol csökken a foglalkoztatottság? CB fogyasztói bizalom, Fear, Greed, AAII S&P Case-Shiller lakásárindex, február Gyorsjelentések: 80% jelentett 77% várt feletti EPS 7,5% várt feletti eredmény (5 éves...

A közepes fejlettség csapdájában hazánk? [Előadás]

A közepes fejlettség/jövedelem csapdájával foglalkozik előadásunk. Témáink: Mit jelent a közepes fejlettség/jövedelem csapda A solow-modell és a gazdasági konvergencia A növekedés forrásai: FDI, megtakarítás, népesség, termelékenység Empirikus vizsgálatok A közepes fejlettség csapdája Magyarországon Az innováció hatásai A termelékenység alakulása hazánkban

Magas CEO fizetés és az alacsony befektetői hozam kapcsolata

Cikkünkben a CEO, azaz a társaság vezetőjének fizetése és a részvények hozama közötti összefüggéseket beszéljük meg. Szó lesz arról, hol teszik közzé rendszeresen a 100 leginkább túlfizetett vezető névsorát, és milyen hatást gyakorol a részvények árfolyamára, hozamára a listán való szereplés. Témáink: A túlfizetett vezetők listája A túlfizetett vezetők és a részvények hozama A túlfizetett vezetők listája Az As You Sow nonprofit alapítvány 2015-től kezdődően teszi közzé a leginkább túlfizetett társaságok vezetőit. A túlfizetést nem abszolút értelemben definiáljuk, azaz nem a legnagyobb...

Hogyan hat a klímaváltozás a gazdasági növekedésre?

A klímaváltozás gazdasági hatása egy aktívan vizsgált terület, és a témával kapcsolatban egy újabb tanulmány mutatott rá arra, hogy milyen hatásai lesznek az átlaghőmérséklet növekedésnek. A cikkünkben tárgyalásra kerülő anyagban 137 ország adatait dolgozták fel. Témáink: A klímaváltozás eddig feltárt hatásai A klímaváltozás hatásai a helyi hőmérséklettel korrigálva Korábbi cikkeinkben már részletesen foglalkoztunk a klímaváltozás gazdasági hatásaival. Átfogó vizsgálatok azt mutatják, hogy a klímakockázat a jövőben beépülhet az érintett befektetési eszközök árfolyamába. Erre már ma is...

Kérdés: külföldi kötvények, kötvény ETF problémák [Előadás]

Hallgatói kérdéseket beszélünk meg az alábbi témákban: Külföldi kötvény adózási kérdések Egyedi külföldi kötvény vásárlása Külföldi kötvény ETF alapok Melyik a célravezetőbb? "US Államkötvénybe szeretnék befektetni, (befektetési horizont 4-5 év). Nem egyszerű döntést hoznom, mivel kötvény alapú ETF esetében, és az Interactive Brokers-nél kereskedhető kötvények más más rizikót hordoznak. Nagyon hálás lennék, ha az alábbi komplex kérdésem ellenére egy kis útmutatót vagy összegzést kapnék öntől, mivel nincs kellő tapasztalatom ezen a téren. 1. , Interactive Brokers US Treasury - Legoptimálisabb...

Több ESG, kevesebb céges csalás és manipuláció?

Cikkünkben az ESG-szempontokat figyelembe vevő befektetéssel foglalkozunk. A témával kapcsolatban beszámolok egy újabb, több száz részvényen végzett vizsgálatról, mely a társaságok ESG minősítése és a társaságok által elkövetett, befektetőket megkárosító visszaélések, csalások közötti kapcsolatot mutatta ki. Témáink: Az ESG lehetséges előnyei/hátrányai Több ESG, kevesebb csalás és manipuláció? Az ESG és a vállalatok pénzügyi teljesítménye Az ESG lehetséges előnyei/hátrányai Kétségtelen, hogy az ESG (környezeti, fenntarthatósági, irányítási szempontok) az elmúlt években rendkívül divatos...

további cikkek >>

Jogi nyilatkozat: Az oldalon megjelenő tartalom magánvélemény, kérjük ne alapozz rá semmilyen befektetési döntést! Az oldalra felkerülő tartalom kizárólag információs célt szolgál és nincs figyelemmel egyetlen felhasználó befektetési céljaira sem, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. Az itt található információ csak jelzés értékűnek tekinthető, mivel annak pontossága és teljessége nem garantált. A kereskedési illetve kockázatkezelési döntések meghozatalakor nem javasolt az oldalon található információkra támaszkodni, az elhangzott vélemények és értelmezések előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatóak.

Az oldalon található tartalom semmilyen esetben nem minősíthető befektetésre való ösztönzésnek, értékpapírvásárlásra vagy -eladására vonatkozó felhívásnak, még abban az esetben sem, ha valamely befektetési módszerrel kapcsolatos leírás eladás vagy vétel mellett foglal állást! A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Az előbb írtakra tekintettel az oldal üzemeltetője, szerkesztői, szerzői, a kiadó kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon elérhető információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.