Kérdés: Value és a momentum a befektetési portfólióban? [Előadás]

Hallgatói kérdés alapján vizsgáljuk meg részletesen a value és a momentum stratégiák befektetési portfólióba történő illesztését. 1975-2025 közötti időszakon, az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, EU, Japán tőzsdéi mellett a devizapiacra, kötvénypiacra és árupiacokra is kiterjed a vizsgálatunk. Témák:

• Value és momentum alapjai
• Vizsgálat 1972-2025
• USA, UK, EU, Japán, devizák, kötvények, árupiac

Kérdés:
Alapvetően felmerült bennem, hogy hosszú távú befektetőként a részvény portfóliómat kiegészítem value részvényekkel és az érdekelne, hogy emellé érdemes-e a diverzifikáció céljából momentum részvényeket is venni, illetve milyen arányban. Kérdés az, hogy mennyire mozog együtt a kettő és milyen mértékű negatív korrelációnál érdemes párban vásárolni a kettőt.