A Kvantitatív kereskedés és befektetési stratégiák Pythonban című tanfolyamon megtanulhatod, hogyan alakíts át egy befektetési ötletet pontos kereskedési szabályokká, miként teszteld a stratégiát múltbeli árfolyamadatokon, és hogyan értékeld az eredményét pénzügyi és statisztikai módszerekkel. A képzés a kvantitatív befektetések elméletét Pythonban megvalósított gyakorlati példákkal kapcsolja össze.

Miért nem elég, ha egy stratégia jó múltbeli hozamot mutat?

Egy visszateszt során könnyen találhatunk olyan kereskedési szabályt, amely a korábbi években kiemelkedően teljesített. A kedvező eredmény azonban önmagában keveset árul el arról, hogy a stratégia valódi előnyt jelent-e, vagy csak a múltbeli adatok véletlen mintázataihoz alkalmazkodott.

A tanfolyamon többek között az alábbi kérdésekre keresünk választ:

• Mi alapján alakíthatunk ki szabályalapú kereskedési és befektetési stratégiákat?
• Hogyan teszteljük a stratégiát úgy, hogy ne használjunk fel a döntés időpontjában még nem ismert adatokat?
• Mennyivel változik a teljesítmény a jutalékok, spreadek és egyéb kereskedési költségek figyelembevételével?
• Honnan tudhatjuk, hogy a kimutatott többlethozam statisztikailag meggyőző-e?
• Hogyan ismerhetjük fel a túlillesztést, az adatbányászati torzítást és a félrevezető visszateszteket?
• Megmarad-e az eredmény más időszakokban, más paraméterekkel vagy eltérő piaci környezetben?

A képzés célja, hogy önállóan is képes legyél pénzügyi adatokat elemezni, befektetési stratégiákat visszatesztelni és kritikusan megítélni a kapott eredményeket. A hangsúly az ellenőrizhető módszereken és a megismételhető elemzéseken van.

Mit fogsz tudni a képzés elvégzése után?

A tanfolyamon elsajátított módszerek segítségével képes leszel:

• Pythonban feldolgozni pénzügyi idősorokat, árfolyamokat és hozamokat számítani, valamint grafikonokat készíteni.
• Programozható kereskedési szabályokat kialakítani, például mozgóátlagos, trendkövető és momentumstratégiákhoz.
• Historikus visszateszteket végezni, és az eredményt buy-and-hold befektetéssel vagy más benchmarkkal összehasonlítani.
• A stratégiák teljesítményét hozam, volatilitás, Sharpe-ráta, maximális visszaesés és kereskedési költségek alapján értékelni.
• Statisztikai tesztekkel megvizsgálni, hogy a mért többlethozam mennyire különböztethető meg a véletlen ingadozástól.
• Faktormodellekkel elemezni, hogy egy stratégia hozamából mennyi magyarázható ismert piaci kockázati tényezőkkel.
• Felismerni a visszatesztelés legfontosabb hibáit, köztük a look-ahead biast, a survivorship biast és a túloptimalizálást.
• Mintán kívüli, walk-forward és robusztussági vizsgálatokat készíteni, valamint bootstrap- és stressztesztekkel ellenőrizni a következtetéseket.

Mit tanulhatsz az oktatáson?

A tanfolyam az alapvető kvantitatív pénzügyi fogalmaktól indul, és fokozatosan jut el a befektetési stratégiák programozásáig, visszateszteléséig és statisztikai értékeléséig. Az elméleti részek bemutatják a módszerek pénzügyi hátterét és korlátait; a gyakorlati modulokban ugyanezeket a feladatokat Pythonban is feldolgozzuk.

Elméleti és módszertani témakörök

1. Kvantitatív befektetési stratégiák alapjai

Megismerheted a szabályalapú kereskedési rendszerek működését, a legfontosabb kvantitatív stratégiatípusokat, valamint a befektetési ötletek tesztelhető kereskedési szabályokká alakítását.

2. Visszatesztelés, hozam és kockázat

Bemutatjuk a befektetési stratégiák múltbeli teljesítményének vizsgálatát, a hozam- és kockázati mutatókat, valamint a kereskedési költségek és a benchmarkválasztás szerepét.

3. Statisztikai tesztek és a stratégiák értékelése

Megvizsgáljuk, hogyan különíthetők el a véletlen eredmények a statisztikailag alátámasztható teljesítménytől. Megismerheted a hipotézisvizsgálatok, a szimulációk és a statisztikai bizonytalanság értékelésének alapjait.

4. Faktormodellek és portfólióteljesítmény

Megismerheted a pénzügyi faktormodellek működését, a kockázati tényezők szerepét, valamint a befektetési stratégiák piaci teljesítményhez viszonyított értékelését.

5. Adatminőség és a visszatesztelés hibái

Bemutatjuk a historikus adatokból levont következtetések leggyakoribb hibáit, a túlillesztés problémáját és azokat a torzításokat, amelyek miatt egy stratégia a valóságosnál eredményesebbnek tűnhet.

6. Stratégiaoptimalizálás és robusztusságvizsgálat

Megismerheted a stratégiák paramétereinek vizsgálatát, a mintán kívüli tesztelés szerepét és azokat a módszereket, amelyekkel ellenőrizhető a múltbeli eredmények stabilitása.

Gyakorlati Python-modulok

A tanfolyam 70 százaléka gyakorlati jellegű. A képzés során lépésről lépésre megismerkedhetsz a Python pénzügyi alkalmazásaival, a piaci adatok elemzésével, valamint a befektetési stratégiák fejlesztésének és tesztelésének módszereivel. A feladatokat valós piaci adatokon, konkrét példákon keresztül mutatjuk be.

1. Python és programozási alapok

A szükséges programok telepítése, a munkakörnyezet kialakítása és a Python használatának elsajátítása pénzügyi példákon keresztül. A programozási feladatok megoldásához AI-alapú eszközöket is használunk.

2. Pénzügyi adatok feldolgozása és elemzése

Piaci adatok betöltése, rendszerezése, ellenőrzése és feldolgozása. Pénzügyi mutatók számítása, adatok vizualizációja és önálló elemzések készítése Pythonban.

3. Befektetési stratégiák fejlesztése és visszatesztelése

Kereskedési szabályok programozása, különböző befektetési stratégiák kialakítása és historikus teljesítményük vizsgálata. A hozamok, kockázatok és kereskedési költségek elemzése.

4. Stratégiaoptimalizálás és teljesítményértékelés

A stratégiák paramétereinek vizsgálata, a teljesítmény összehasonlítása és a túlillesztés felismerése. Statisztikai módszerek alkalmazása a befektetési eredmények értékelésére.

5. Haladó stratégiatesztelés és robusztusságvizsgálat

Összetettebb befektetési stratégiák és portfóliók elemzése. A múltbeli eredmények megbízhatóságának, stabilitásának és különböző piaci körülmények közötti viselkedésének vizsgálata.

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?

• Azoknak a befektetőknek, akik szeretnék adatokkal ellenőrizni a kereskedési ötleteiket.
• Azoknak, akik a Python pénzügyi és tőkepiaci alkalmazásait szeretnék megismerni.
• Akik szeretnék megérteni, hogyan épül fel egy korrekt stratégiavisszateszt és teljesítményértékelés.
• Akik mélyebben érdeklődnek a kvantitatív pénzügyek, faktormodellek és befektetési kutatások iránt.

A Python alapjait külön modulban mutatjuk be, ugyanakkor a tanfolyam a haladóbb pénzügyi statisztikai és kutatásmódszertani kérdésekre is kitér. 

Hallgatói vélemények

Mivel ez egy új képzésünk, egyelőre nem rendelkezünk kifejezetten ehhez a tanfolyamhoz kapcsolódó hallgatói véleményekkel. Az alábbiakban más képzéseinken részt vett hallgatóink visszajelzéseit olvashatod.

Az oktató bemutatása

• A tanfolyam oktatója: Nagy Attila Zoltán
• A „Tények és tévhitek a tőzsdéről és befektetésről”, a „Tőzsdei anomáliák”, valamint a „Hogyan NE tévedj a pénzügyekben” című könyvek szerzője
• Több hazai és nemzetközi tudományos publikáció szerzője az eszközárazás, a befektetések és a viselkedési közgazdaságtan területén
• A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának befektetés, tőzsde és eszközárazás témájú kurzusain előadó
• A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának ESG Pénzügyek kutatócsoportjában kutató
• Az Elemzeskozpont.hu portál részvénykereskedési és befektetési rovataiban megjelenő szakmai cikkek szerzője

Ajándék 6 hónapos prémium tagság

19.900 Ft értékben, díjmentesen!

A tanfolyam mellé 6 hónapos prémium hozzáférést is kapsz, amellyel megtekintheted a korábbi prémium előadásokat és a következő 6 hónapban megjelenő új tartalmakat is. Gazdasági és tőkepiaci áttekintések, pénzügyi elemzések, befektetési stratégiák, tudományos kutatások feldolgozásai és lehetőség a kérdéseid feltevésére. Nézd meg, mit tartalmaz a prémium tagság!

Mennyibe kerül a Kvantitatív kereskedés és befektetési stratégiák Pythonban tanfolyam?

A Kvantitatív kereskedés és befektetési stratégiák Pythonban tanfolyam ára 129.000 Ft. A képzés a kvantitatív befektetések elméleti és statisztikai alapjai mellett gyakorlati Python-feladatokat, stratégiák visszatesztelését és teljesítményük ellenőrzését is bemutatja.

A teljes képzési anyagot online vagy letöltés után saját számítógépeden tekintheted meg. A tanfolyamot a saját időbeosztásod szerint végezheted el.

A legfontosabbak összegezve

• A tanfolyam teljes hossza 15 óra.
• Elméleti és gyakorlati képzés pénzügyi adatelemzési, programozási és stratégiatesztelési példákkal.
• A tanfolyam 70%-a gyakorlati jellegű, konkrét pénzügyi elemzésekkel és Pythonban megvalósított befektetési stratégiákkal.
• A képzés során használt árfolyamadatok, mintastratégiák és segédprogramok ingyenesen elérhetők a hallgatók számára, és a tanfolyam elvégzése után is megtarthatók, felhasználhatók.
• Nem szükséges előzetes programozási tudás. A szükséges Python-ismereteket a gyakorlati példákon keresztül sajátíthatod el.
• Az előadások online, saját időbeosztásod szerint tekinthetők meg.
• A teljes tananyag letölthető formában is elérhető.
• Konzultációs lehetőség: a tananyaggal kapcsolatos kérdéseidet az oktatóval is megbeszélheted.
• A képzés ára: 129.000 Ft.