Tőzsde szimulátorok, teszterek: A 7 legismertebb program

Bejegyzésünkben hét szimulátor, teszter program használatát mutatjuk be. A programok közös tulajdonsága, hogy részvények, határidős termékek, devizák árfolyamainak visszajátszására alkalmasak. Ennek segítségével pedig a kereskedési stratégiánkat gyorsan tesztelni tudjuk a múltbeli adatok visszajátszásával. A kereskedési stratégiánk kipróbálása, gyakorlása, tesztelés egy nagyon fontos feladat. Ahogy korábban beszéltük róla, a kereskedők többsége ezen a ponton ütközik először nehézségekbe. Mert míg egy kereskedési stratégiát összeállítani könnyű, addig a tesztelés, fejlesztés egy sokkal nehezebb és időigényes folyamat. A tőzsde és forex szimulátorok ebben segíthetnek nekünk, ugyanis ezekkel a programokkal sokkal gyorsabban tesztelhetjük a kereskedési stratégiánkat. Témáink:

• Tradingview szimuláció
• Tradingsim szimuláció
• Metatrader szimuláció, teszter
• Ninjatrader szimuláció
• Interactive Brokers szimuláció
• Forex Tester 3 szimulátor
• RapidSP tőzsde szimulátor
• Mi a különbség a demó és a szimuláció, visszatesztelés között?
• Szimulátorok, teszterek áttekintése

1) Tradingview szimuláció

A Tradingview egy ismert, népszerű árfolyam elemző program, melynek használatáról mi is beszéltünk. A fentiek mellett a programba beépítettek egy árfolyam visszajátszási lehetőséget, így gyakorlatilag szimulációkat tudunk lefuttatni, részvényekre, devizákra. A program teljesen ingyenesen használható. Az egyetlen hátránya, hogy az ügyleteket papíron kell vezetnünk. Bővebb részleteket a fenti hivatkozáson találsz a tradingview alkalmazással kapcsolatban.

 

2) Tradingsim szimuláció

A tradingview platformra épül a tradingsim.com oldalon elérhető szolgáltatás, melynek segítségével már nemcsak az árfolyamot tudjuk visszajátszani, hanem megbízásokat is tudunk megadni. A tradingsim stratégia szimulátorban 11.000 ezer részvény (nagyrészt amerikai), 1000 ETF alap, 20 határidős termék napon belüli adatai érhetők el. Határidős piaci termékekkel 2 évet mehetünk vissza, míg egyes részvények esetében közel 5 évet mehetünk vissza a múltba, és tetszőleges nap daytrade kereskedése szimulálható.

Első lépésként a tradingsim.com oldalon jelentkezzünk a hét napos próba verzióra (olvassuk el figyelmesen az útmutatást, mert a hetedik nap előtt le kell mondanunk a szolgáltatást, ha nem akarunk előfizetni). A bejelentkezést követően pedig válasszunk ki egy tetszőleges terméket az árfolyam elemző alkalmazásban. Az alábbi képen a piros téglalappal jelölt helyen kell a termék tickerjét megadni, majd ha betöltődött az árfolyam adat, a ticker mellett tudunk idősíkot váltani (daytrade kereskedés esetén nem napi grafikont használunk általában, hanem órás, 1-15 perces grafikonokat).

Miután megtaláltuk a terméket, adjuk hozzá a kereskedési stratégia indikátorait. Az alábbi képen a felső menüsoron jelöltem, hol érhetjük el az indikátorokat, bal oldalt pedig a rajzoló eszközöket találjuk.

Ha a fentiekkel megvagyunk, akkor a szimulátor bal alsó sarkában válasszuk ki azt a napot, melyen kereskedni szeretnénk (lenti képen piros téglalappal jelölve), majd a lejátszás gombra kattintva elindíthatjuk a szimulációt. Ekkor elindul a kiválasztott nap kereskedése, melynek sebességét is szabályozhatjuk a lenti képen látható opciók szerint. Például 1 másodperc alatt 1 perc mozgást szimuláljon, vagy egy másodperc alatt 15 perc mozgást szimuláljon a program.

Ha a szimuláció elindult, tetszőleges sebességgel futtathatjuk a kereskedés tesztelését, meg is állíthatjuk az árfolyam mozgás szimulációját, illetve a jobb oldali panelen kereskedési megbízásokat adhatunk meg. Az alábbi képen látható a kezelő felület. A "Symbol" alatt állíthatjuk be a terméket, melyre kereskedési megbízást szándékozunk megadni. A "Quantity" alatt a mennyiség adható meg, míg az "Ordert type" alatt az ismert megbízási típusok (piaci, stop piaci, stop limit, limit megbízás) állíthatok be, tehát a szimuláció alatt használhatunk függő megbízásokat is. A megbízások ablak alatt pedig az "Orders" mutatja a még nem teljesült, függőben levő megbízásokat, a "Positions" mezőben a megnyitott, de még le nem zárt pozíciókat látjuk, míg a "History" alatt a lezárt pozíciókat tekinthetjük át.

A "Settings" menüpont alatt testreszabhatjuk a szimulátor legfontosabb paramétereit. Például a baloldali panelon található figyelő listát, részvényszűrőt kikapcsolhatjuk. A "Money and Risk Management" lapon pedig a szimulációs számla mérete és kockázatkezelési szabályok adhatók meg. A "Trading Fees" alatt pedig a kereskedés költségeit adhatjuk meg. Mivel a valós kereskedésben is felmerülnek költségek, így ezt mindenképpen igazítsuk hozzá a brókercégünk kondícióihoz.

A tradingsim.com tőzsde és forex szimulátor egy képernyőn maximum négy termék grafikonját tudja egy időben megjeleníteni. Ha ennél több terméket követünk egyszerre, akkor a figyelőlista (Watchlist) alatt tudunk váltani a termékek között.

3) Metatrader szimuláció, teszter

A metatrader platform alatt is elérhető a tesztelés, szimuláció funkció. A stratégia teszter ablakban "visual" módot használva tetszőleges szimulációkat végezhetünk. Részletesen tárgyaltuk a használatát az alábbi két cikkben:

• Hogyan tesztelj egy forex, tőzsde robotot.. MT4 Stratégia Teszter használata
• Manuális teszter használata a Metatrader 4 alatt

A metatrader szimulátor előnye, hogy részletes adatokat kapunk az eredményeinkről, ugyanakkor árfolyam adatokat nekünk kell szerezni a programhoz. A metatrader 4 platform használatáról az alábbi cikkben és előadáson beszéltünk bővebben:

• Metatrader 4 használati útmutató: Tippek, trükkök haladó kereskedőktől..

4) Ninjatrader szimuláció

A Ninjatrader platform is egy ismert, népszerű kereskedési felület, melybe beépítették a szimuláció lehetőségét, így tetszőleges termék árfolyamán futtathatunk szimulációt. A NinjaTrader használatáról a következő bejegyzésben beszéltünk részletesen: NinjaTrader kereskedési platform használata. A tőzsde és forex szimuláció eléréséhez a felső menüsor Connections pontja alatt kapcsolódjunk a Playback connection adatforráshoz.

A fentiek után az alábbi ablakban tudjuk szabályozni a szimulációt.

A NinjaTrader szimulátorban arra figyeljünk oda, hogy egy másik adatkapcsolaton keresztül (például brókercégünk demó vagy valós számláján) árfolyam adatokat kell letöltenünk, illetve arra is lehetőség van, hogy rögzítsük az árfolyam mozgást, majd ha elmentjük, később szimulációkat futtathatunk le.

5) Interactive Brokers szimuláció

Az Interactive Brokers brókercég Trader Workstation platformján (Interactive Brokers platformja: Trader Workstation alapok) lehetőségünk van arra, hogy demó számlát nyissunk (paper trading). Ehhez pedig leölthető az ún. Button Trader () alkalmazás, mellyel szimulációt tudunk végrehajtani. Csak a Button Trader funkciót tudjuk így tesztelni, tehát ez koránt sem jelent egy teljes szimulációt.

6) Forex Tester 3 szimulátor

A Forex Tester 3 egy önálló program, melyet ha telepítünk akkor egy komplett kereskedési platformot tudunk használni, mely kifejezetten a szimulációra van kialakítva. Indikátorok, és számos egyéb eszköz elérhető a szimulátoron belül. A cég ingyenes hozzáférést biztosít 18 termék adataihoz, illetve havi 30 dolláros előfizetés mellett 118 termék adataihoz férhetünk hozzá, melyek folyamatosan frissítésre kerülnek. A program nem ingyenes, kb. 200 dollárért vásárolható meg, ugyanakkor funkcióit tekintve a legsokoldalúbb alkalmazás.

7) RapidSP tőzsde szimulátor

A RapidSP a Forex Testerhez hasonlóan egy önállóan telepíthető szimulátor alkalmazás. Míg a Forex Tester inkább devizák, indexek kereskedését támogatja, addig a RapidSP szimulátor a tőzsdei szimulációt helyezi előtérbe. A szimuláció sebessége szabályozható, a kiadott megbízások eredményein nyilvántartja a program. Ez  a szimulátor sem ingyenes, 100 dollárért vásárolható meg. A szimulációs programhoz napon belüli adatokat is kapnak a vásárlók.

Mi a különbség a demó és a szimuláció, visszatesztelés között?

A demó kereskedéssel nem tudunk visszatesztelést végezni, sem szimulációt, mivel valós időben kapjuk az adatokat. A visszatesztelés és szimuláció lényege pont az, hogy a tesztelés felgyorsítható. Tehát még egy daytrade kereskedő demó számlán 1 hónap alatt köt 100 ügyletet, addig egy visszatesztelő program 1 perc alatt lefuttat 100 ügyletet, egy szimulációval pedig 1 nap alatt végezhetünk a 100 kötéssel.

A szimuláció tehát egy olyan folyamat, amikor a kereskedő lejátssza a múltbeli árfolyam mozgást gyorsítva. A visszatesztelés pedig amikor nem vizuálisan lejátsszuk az árfolyamot, hanem a programozott paraméterek szerint egy program hajtja végre a kereskedést.

Először azonban kezdjük az alapokkal, beszéljük meg miért van szükség a tőzsde, forex szimulátorok, teszterek használatára, azaz a kereskedési stratégiánk tesztelésére. A  kereskedési stratégia, technika kialakításának szempontjait, fontosságát, illetve lépéseit az alábbi  bejegyzésben beszéltük meg: Kereskedési stratégia, kereskedési technika kialakításának lépései. A fenti cikk második felében tértünk ki arra, hogy a kereskedési elképzeléseinket, szabályainkat célszerű valamilyen módon tesztelni. Erre jellemzően három megoldás létezik.

Az egyik lehetőség, illetve a kezdeti fázisban ezt érdemes alkalmazni, hogy a grafikonon visszalapozunk a múltba, és vizuálisan megnézzük a belépési jelzéseket. Lehetőleg ne csak szemrevételezéssel, hanem próbáljunk meg szimulálni legalább 30-40 kötést, és ennek eredményeit értékeljük. Az ilyen jellegű visszatesztelés hátránya, hogy a múltba visszalépve látjuk a jövőt, így oda vezethet a tesztelés, hogy kiválasztjuk a nyerő eseteket. Például látjuk, hogy a grafikonon árfolyam emelkedés volt, és megnézzük a mozgás kezdetén kaptunk volna-e jelet a szabályaink szerint. Ez azonban helytelen módszer. Tehát törekedjünk arra, hogy ne fordítva gondolkodjunk, hanem lapozzunk vissza a múltba, és haladjunk előre, de közben minden jelzést kössünk meg, melyet a kereskedési stratégia szerint kapnánk. Tehát ne szépítsük az eredményeket, nincs értelme az önbecsapásnak

Ugyanakkor a fenti módszernél hatékonyabb a tényleges szimuláció, azaz a múltbeli árfolyamot lejátsszuk újból, így nem látjuk a jövőbeli gyertyákat előre. A szimuláció során lehet a sebességet szabályozni, de meg is lehet állítani a szimulációt. Ilyen szimulációra a metatrader 4 platform is képes (Stratégia Teszter használata), de létezik erre a célra kifejlesztett megvásárolható program, például a forextester.com oldalon is elérhető egy, melyet én is használtam stratégia szimulációra évekkel ezelőtt. Szimulációs programokkal akár több száz kötésen is tesztelni tudjuk a stratégiát.

Az utolsó módszer pedig az lenne, hogy a stratégia főbb paramétereit leprogramoztatjuk. Ekkor egy meghatározott platformon (például metatrader  stratégia teszterben) gyors visszateszteléseket tudunk elvégezni, számtalan paramétert optimalizálhatunk. A módszer előnye, hogy akár sok száz, vagy ezer kötésnyi teszt adatunk lesz a kereskedési stratégiánkról. A hátránya viszont az, hogy bizonyos szubjektív elemeket nem fogunk tudni leprogramozni, ráadásul a stratégia megfogalmazása olyan módon, hogy programozható legyen, jelentős időt vesz igénybe. Látható tehát, hogy három lehetőségünk van a tesztelésre, szimulációra:

• manuális tesztelés a múltbeli adatok áttekintésével
• manuális tesztelés, szimuláció a múltbeli adatok lejátszásával
• Szabályrendszer leprogramozása és tesztek lefuttatása

Szimulátorok, teszterek áttekintése

Érdemes egyébként a forex és tőzsde szimulátor, teszter programokat szétválasztani, ugyanis általában a forex kereskedés tesztelése az egyszerűbb megoldás. Erre többek között alkalmas a metatrader platform stratégia tesztere, de léteznek kiegészítők, scriptek a metatraderhez, melyekkel a deviza kereskedés szimulálható (Stratégia tesztelése témájú cikkeink). 

A metatrader hátránya, hogy devizák és CFD termékek érhetők el benne, azaz a részvények nagy választékát nem találjuk meg a metatrader platform alatt (brókercégenként 50-200 részvény CFD terméket érhetünk el). Teljes körű tőzsde szimulátornak tehát a metatrader azért sem tekinthető, mert a részvénypiac töredéke érhet el a rendszeren keresztül. A másik probléma, hogy a metatrader nagyrészt technikai indikátorokkal dolgozik, például a valós forgalmat sem látjuk a metatrader alatt (Mi a gond a forgalommal a metatrader platform alatt?). A részvények esetében pedig számtalan más faktor is hatással lehet a kereskedésünkre, például fundamentális mutatók, osztalék fizetés, osztalék hozam, kapitalizáció stb.. Ezeket az információkat nem tudja kezelni a metatrader, azonban számtalan olyan tőzsde szimulátor, teszter létezik, amelyik egyébként igen, de gyakran fizetős programokról van szó.

Ahogy fentebb olvasható volt a metatrader jól használható, ismert kereskedési platform, melyben stratégia teszter funkciók is be vannak építve. Igaz, hogy a szimuláció egyszerűbben elérhető a metatrader supreme platform alatt. Alternatív lehetőség lehet a forextester.com oldalon megvásárolható tesztelő program.

A tőzsde szimulátorok közös jellemzője tehát, hogy sok ezer részvényen végezhetünk teszteket, szimulációkat, és nem csak technikai indikátorok jelzéseit tesztelhetjük, hanem különböző más pénzügyi, fundamentális mutatókat is. A két elemzési eszközt ötvöző kereskedési technikát Quantitative trading-nek nevezzük, így nem meglepő módon ezen tőzsde szimulátorok, teszterek nevében is szerepel a quant szó:

• quantconnect.com
• quantopian.com
• quantshare.com

A felsorolásban szereplő utolsó tőzsde szimulátor ingyenes kipróbálható (hitelkártya adatok megadása nélkül is), számos funkciót tartalmazó szimulátor. A fenti módszerek tehát mind hatékonyak arra, hogy összetett stratégiákat teszteljünk, szimuláljunk. Ugyanakkor nem árt ha rendelkezünk programozás ismeretekkel, elegendő szabadidővel a fenti rendszerek megismerésére.