Ichimoku indikátor: Hogyan használd? 2 Kereskedési stratégia bemutatása

Ichimoku Kinko Hyo indikátor? Viszonylag kevesen használják ezt egyszerű és önmagában is jól használható indikátort. Érdemes megismerkedni vele, mert jól használható indikátor, és a használata is egyszerű. Cikkünkben az alábbi három témát dolgozzuk fel:

• Ichimoku indikátor
• Ichimoku felhő
• Ichimoku stratégia

Érdemes megismerni, és legalább az alapvető jelzéseit ismerni, hiszen nem csak egy indikátor a sok közül, hanem egy komplex kereskedési rendszer is. A témát két részre bontottam az első részben magával az Ichimoku Kinko Hyo indikátorral ismerkedünk meg, nem csak a beállításával, hanem az értelmezéseivel is. A bejegyzés második felében pedig az indikátorra alapuló kereskedési stratégiáról lesz szó.

Bár az Ichimoku Kinko Hyo indikátor látszólag nagyon bonyolult, sok vonalat és nem megszokott neveket tartalmaz. Ennek ellenére, aki ismeri a mozgóátlag fogalmát, annak nem lesz idegen semmi. Ichimoku Kinko Hyo indikátor alapjait és a vonalak tényleges értelmezését nagyon alaposan gondoljuk át, mert a rendszer és az Ichimoku stratégia csak akkor használható jól, ha tisztában vagyunk az értelmével is. Ichimoku Kinko Hyo indikátor japán eredetű, ezért vannak idegen nevei a vonalaknak. 

Ichimoku Kinko Hyo indikátor

A neve is mutatja, hogy japán származású, hazájában kedvelt eszköz. Az Ichimoku Kinko Hyo indikátort  Goichi Hosoda kezdte el fejleszteni, már a második világháború előtt. A diákjait bevonva hosszasan tesztelte, hogy egy jó, az árak, a trendek azonosítására alkalmas rendszert alkosson. Ötven éve, 1968-ban adta ki nyomtatásban is, ami a kilencvenes években jutott el hozzánk, de a nyugati világban kevésbé terjedt akkor el, hiszen nem volt fordítás hozzá. Ma már több helyen találkozhatunk vele, jellemzően angol nyelven. Sok kereskedési felület, így a MetaTrader 4 is, alapból tartalmazza az Ichimoku Kinko Hyo indikátort, így külön nem kell telepíteni. Az alapbeállítások jók, ezt nem szokták átállítani, mi is fogadjuk el az Ichimoku Kinko Hyo indikátor alapbeállításait.

Az Ichimoku Kinko Hyo a technikai elemzés indikátorai közé sorolható. Használata során tehát figyelembe kell venni a technikai elemzés indikátorainak sajátosságait, melyről az alábbi előadáson beszélünk. Az Ichimoku Kinko Hyo nem univerzális indikátor, jellemzően az órás idősík felett ad hasznos információt. Ennek ellenére használható rövidebb idősíkon is, de ott már a hatékonysága csökken. Érdemes minden devizapárra letesztelni külön, hiszen eltérő párokon eltérő minőségben működhet. Ez senkinek nem lesz újdonság, hiszen minden technikát, minden használandó páron le kell tesztelni. Egy leírás a tesztelésről: Hogyan kezd el a forex kereskedést, lépésről lépésre.

Az Ichimoku Kinko Hyo indikátorral való ismerkedés első lépése, hogy feltesszük a chartra és ha eltérő a színezése, akkor állítsuk be olyanra, amilyen nálam a beállítási panelben látható. Válasszunk olyan hátteret, amin az alapbeállítású Ichimoku Kinko Hyo indikátor jól látható. Ez nálam fekete. Általában nem kötött a színösszeállítás, de most fontos: sok idegen névvel találkozunk és az ismerkedést a Ichimoku Kinko Hyo indikátorral könnyebbé teszi, ha az indikátor vonal mellé odaírom szint is.

A beállítás után pár szót az Ichimoku Kinko Hyo indikátorról. Biztonságos pillantás, egyensúly a grafikonon a jelentése. Különféle, összehangolt indikátorokat tartalmaz, melyekkel egyszerűen értékelhetjük a piacot. Képes támasz, ellenállási szintek meghatározásra. Bár önmagában is használható támasz/ellenállási szinteket ad az Ichimoku Kinko Hyo indikátor, érdemes kiegészíteni a hagyományos trend és csúcs/völgy elemzéssel. Így nagyobb hatékonyságot érhetünk el vele. Ennyi bevezetés után, ismerkedjünk meg az Ichimoku Kinko Hyo indikátor elemeivel.

1) Ichimoku Kinko Hyo indikátor – Tankan-sen (piros)

A számolása (Highest High + Lowest Low)/2, az elmúlt 9 periódusra számolva. Mit is jelent ez? Megnézi az elmúlt 9 periódust legmagasabb és legalacsonyabb értékét, majd egy átlagot von a két értékből. Vegyük észre, hogy nem a 9 periódus átlagát számolja ki „median”, azaz középértéken, hanem a kilenc periódus legkisebb és legnagyobb értékéből von egy átlagot. Bár ha egy SMA(9)-t median értékre állítunk és az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen vonalát összehasonlítjuk nagy hasonlóságot kapunk. Vizsgáljuk meg az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen mozgását is. Nem olyan egyenletes, mint a SMA. Vannak lépcsős és van vízszintes vonal is.
A vízszintes Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen egy fontos jelentéssel bír. Az előző értékhez képest sem a minimális, sem a maximális érték nem változott a 9 periódusban. Ez egy oldalazó passzív mozgást jelent általában. Nem tud egyik irányba sem annyit menni, hogy a két szélsőérték egyikét megtörje. Már itt figyeljünk arra az extrém helyzetre, amikor a 9 periódusban egy nagy átfogó/befogó gyertya van. Ennek a nagy gyertyának a minimuma, maximuma határozza meg majd a 9 periódus minimális, maximális értékét, azaz lehet, hogy a többi gyertya egy irányú mozgást tesz a befogó/átfogó gyertyában, de a számolás módja miatt az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen értéke nem változik. Ez természetesen az Ichimoku Kinko Hyo indikátor – Kijun-sen vonalára is igaz!

Ha az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen az egyik irányba elmozdul, akkor az jellemzően egy irányú mozgást jelent, ami nem feltétlen jelenti a trendelő mozgást. Ezt mindig tartsuk észben, mert fontos momentuma a trendirányú kereskedésnek.

• Akkor is tud esni az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen, ha 9 periódusban az aljak nem esnek, hiszen az eső maximális érték, azaz a csúcsok lefele tartanak. Az aljak esése nélkül pedig nem tart lefele a piac!
• Akkor is tud esni (ez már jobb eset) az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen, ha csak az aljak esnek, de a maximális érték még nem az adott kilenc gyertyában. Aki ezt a képletből nem tudja levezetni, érdemes egy Donchian csatornát 9-es értékkel a chartra tenni, majd ezt a tulajdonságot vizuálisan is megfigyelni.

Ez mindenképp adja azt a fontos tényt is, ami minden indikátornál igaz: csak a tényleges piaci mozgást figyelve van érdemi haszna az indikátornak.

2) Ichimoku Kinko Hyo indikátor – Kijun-sen (kék)

(Highest High + Lowest Low)/2, a 26 periódusra számolva. Gyakorlatilag ugyanaz, mint az  Ichimoku Kinko Hyo indikátor Tankan-sen, csak 26 periódusra számoljuk a minimális és maximális értéket. Így nem fejtem ki a fent leírtakat újra. Értelmezése számolása és a jelei, hibái ugyanazok.
A két fenti vonal, érték adja az Ichimoku Kinko Hyo indikátor alapját, alapvetően ezek egymáshoz való elhelyezkedése képezi a vételi és az eladási jelet. Az elképzelés nagyon hasonló a mozgóátlagos megoldásokhoz, hiszen itt is rövidebb (Tankan-sen) periódus gyorsabb reagálását figyeljük a hosszabb (Kijun-sen) lomhább, nagyobb átfogású mozgásához. Fontos megjegyezni, hogy az Ichimoku Kinko Hyo indikátor használatához elengedhetetlen a két érték értelmezése:

• Ha a Tankan-sen felette van a Kijun-sen értéknek, akkor a rövidebb, a jelenhez közelebbi mozgás minimális és maximális értékének az átlaga nagyobb, mint a hosszabb periódusé.  Azaz jellemzően ez a long irányba való mozgást, elmozdulást jelzik.

Ami eltér a hagyományos mozgóátlagos megoldásoktól (ilyet használok például a skalp kereskedésben) az a minimális és maximális értékek, azaz az adott periódus extrém, szélső értékeinek a használata az Ichimoku Kinko Hyo indikátornál. A mozgóátlagos megoldásoknál jellemzően a close vagy az open értékekre számolunk. Ez az Ichimoku Kinko Hyo indikátor elv jobban kezeli az extrémitásokat.  Aki ismeri a MACD eredeti, hagyományos beállításait (lásd fentebb beágyazott előadást), annak feltűnhetett a 9 és a 26 érték. A két fejlesztő egymástól függetlenül és időben, térben nagyon eltérően, de egyforma napos értékeket határozott meg. Ez egy megerősítése a két érték használhatóságának.

3) Ichimoku Kinko Hyo indikátor - Chikou Span (zöld)

Aki megfigyelte a charton az Ichimoku Kinko Hyo indikátort, annak feltűnhet, hogy az egyik vonal az bizony nem ér el a mostani árfolyamhoz Ez az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Chikou Span vonala. Ez nem más, mint a jelenlegi árfolyam eltolása visszafelé, 26 periódust. Illetve kis pontosítást kell tenni: az Chikou Span legutolsó értéke a jelenlegi ár eltolva visszafele, a többi érték természetesen a záróárak visszafele eltolását jelenti.
A kereskedési rendszerben ez egy megerősítő illetve támasz, ellenállás jelzés lesz.

4) Ichimoku Kinko Hyo indikátor - Senkou Span A (barna)

Ez már egy származtatott érték, amit a Tenkan-Sen+Kijun-Sen érték átlagából kapunk, majd előre toljuk 26 periódust. Azaz jelenlegi gyertya felett a 26 periódussal előbbi értéket látjuk. Ezt már kicsit nehezebb értelmezni, mint az egyszerű Tenkan-Sen és Kijun-Sen értéket, vagy egy mozgóátlagot. Így mindenképp szánjunk időt rá, hogy átlássuk mit jelent ez az érték, és miképp is kell értelmezni.
Az alapja a Tenkan-sen+Kijun-sen/2 érték. Mit is jelent ez? Az adott gyertya Tankan-sen értéke az előző 9 gyertya minimális és maximális értékének a középértéke. A Kijun-sen pedig a 26 előző gyertyára vizsgált minimális és maximális értékének a középértéke. Ezt a kettőt adjuk össze és vesszük a középértéket. Ez a két „sen” átlaga. Ezzel a hosszabb (26) és a rövidebb (9) periódus közép értekének olyan „átlagát” kapjuk meg és vizsgáljuk, ami kisimítja a két eltérő periódus mozgását. Az értéket egy gyors és lassúbb periódus együtt alakítja ki, így jól kiegyenlített átlagszerű vonalat kapunk. Majd ezt eltoljuk, előre vetítjük a jövőbe.
A jelenlegi gyertyában tudjuk vizsgálni, hogy az alatta (kisebb az árfolyam) helyezkedik el a 26 periódussal ezelőtti „átlagnak”, vagy nem.

5) Ichimoku Kinko Hyo indikátor - Senkou Span B (bogáncs szín)

(Highest High + Lowest Low)/2, az 52 periódusra számolva, majd az értéket előre tolva 26 periódust. Ez egy sima „sen” számolása, amit eltoltunk.
Így a jelenlegi gyertya árfolyamát össze tudjuk hasonlítani a 26 periódussal ezelőtti olyan értékkel, ami azt megelőző 52 periódus minimum és maximum középértékét mutatja. Így vizsgálhatjuk azt, hogy a jelenlegi érték kisebb, vagy nagyobb a 26 periódussal ezelőttinél. A használata egyszerű, hiszen ha a jelenlegi alatta van az előzőnél, az eső piacot jelez. Itt a mértékét is érdemes figyelni, hiszen ha jelentősen alatta van, akkor az erősebb esést mutat az elmúlt több mint két tucat gyertyában.
Önmagában az Ichimoku Kinko Hyo indikátor Senkou Span B mozgását hasonlóan értelmezzük, Tenkan-sennél leírt elvek. Ez sem más, mint egy nagyon hosszú periódust felhasználó Tenkan-sen, amit eltoltunk.

6) Ichimoku Kinko Hyo indikátor - Kumo (felhő)

Ahogy látni a két Senkou Span közti területet ez az Ichimoku Kinko Hyo indikátor kitölti két színnel, a mozgás irányának megfelelően. A Kumo (felhő) rajzolatát nagyon nem kell ecsetelni, hiszen nagyon látványos: a két előbb említett vonal közti teret tölti ki. A használata már sokkal sokrétűbb. Ha a chartot visszamenőleg elég ideig vizsgáljuk, akkor már feltűnhet, hogy a Kumo (felhő) egy támasz, ellenállási szint. Ami önmagában is egy érdekes jelenség, hiszen ez az Ichimoku Kinko Hyo nem egy olyan indikátor, amit mindenki figyel és egyfajta önbeteljesülő jóslatként működik.

Minél vastagabb a Kumo (felhő), annál erősebb támasz/ellenállási szintet jelöl. Ha a pozíciónk egy vastagabb Kumo-hoz közelednek, célszerű a pozíciót ellenőrizni és a stopot mozgatni. Illetve a Kumo (felhő) jeladó szerepét is tárgyalni fogjuk, hiszen az árfolyam és a Kumo (felhő) helyzete jelezéseket ad számunkra. Használata (nagyon leegyszerűsítve) a megszokott, felette longot várunk, alatta shortot. Itt is ki kell emelni, hogy az Ichimoku Kinko Hyo nem használható csak a Kumo (felhő), vagy csak Tenkan-Sen és a Kijun-Sen részével. Ez egy komplex indikátor, minden részegységnek megvan a saját szerepe. A fentiekben megismertük alapszinten az Ichimoku Kinko Hyo indikátor részeit, a következő bekezdésekben már az indikátor felhasználási lehetőségeit tekintjük át.

Ichimoku Kumo, felhő és az Ichimoku Kinko Hyo indikátor stratégia 

Hasznos információk az Ichimoku Kinko Hyo technikákhoz

Bár ezek egy gyakorló tradernek nem okoznak túl nagy fejtörést, mert adaptív tudják használni az egyén technikáknál megszerzett ismereteket, de pár olyan momentumra rá kell világítani, ami az Ichimoku Kinko Hyo technikákhoz szükséges. Kezdőknek még akkor is érdemes ezeket átfutni, hanem akarják az Ichimoku Kinko Hyo-t használni. 

Az előző részekben is jeleztem, a szín beállításra figyeljünk, mert a chartokon lévő kép és a leírtak megéréséhez fontos tudni, hogy az Ichimoku Kinko Hyo indikátor szín beállításai: 

• Tankan-sen (piros) 
• Kijun-sen (kék) 
• Chikou Span (zöld) 
• Senkou Span A (barna) 
• Senkou Span B (bogáncs színű) 

Bár jellemzően nem változtatnak ezen az Ichimoku Kinko Hyo indikátornál a programírók, de ellenőrizzük le, hogy a 9,26,52 értékeket használják. 

1) Ha stophoz használjuk az Ichimoku Kinko Hyo indikátort 

Mindkét technikánál, az Tankan-sen (piros) és Kijun-sen (kék) kereszteződésnél és az Ichimoku Kinko Hyo Kumo, felhő kitörésnél a stopot lehet a Kumo (felhő) túloldalára tenni. Ez nem jelent túl nagy feladatot, hiszen az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) az elég látványos eleme az indikátornak. Egy probléma fordulhat elő ezzel. 

Az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) az dinamikus szint. Bár hűséges olvasónk már nem lepődnek meg egy dinamikus szinthez elhelyezett célár, vagy stop esetén sem, de nem árt tudni: a dinamikus szintek mozognak! 

Ez akkor nem okoz gondot, ha a stopot jó, azaz kockázatcsökkentő irányba lehet vele mozgatni. A probléma akkor van, ha a képen látható divergens mozgást mutat az árfolyam és az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő). A jelzett helyre kerül a stop, majd az Ichimoku Kinko Hyo felhő úgy mozog, hogy az elv már nem lesz igaz: a Kumo felett a helye ennél az Ichimoku Kinko Hyo felhő technikánál! 

Érdemes itt egy panel szabályt használni: a stopot rossz (azaz kockázatnövelő) irányba soha nem mozgatjuk. Ezzel az egyszerű szabállyal máris megoldottuk a problémát. Ezt a szabályt azért nevesítem „panel” szabálynak, mert ezt minden technikánál érdemes betartani. 

2) Álkitörés az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) technikánál 

Az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) technikánál a belépési szabályok közt volt a volt egy kitétel: 

„Így nagyon sok esetben találkozhatunk olyan helyzettel, amikor egy mozgás korrigál, majd a Kumo-n, vagy a Kumo-ba visszatérve, de a túloldalon nem kilépve visszafordul.” A két képen olyan helyzetet mutatok, ami a fenti szabály szerint nem kötési lehetőség. 

Egy ilyen helyzetben el lehet gondolkodni a belépésről, csak egy rövid ideig, pár gyertya erejéig tudott az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) túloldalán maradni. Klasszikusnak nem nevezhető, de kis fantáziával egy kulcsfordulós gyertya alakzat is kialakult. Ha az álkitörés nem ilyen nevesített fordítós alakzattal történik meg, vagy éppen huzamosabb ideig a túloldalon tartózkodik az árfolyam, akkor már nem alkalmazhatjuk ilyen elvek alapján a belépést. 

A fenti képen két olyan helyzetet látunk, amit érdemes toleránsan kezelni. A két számozatlan nyílnál egyértelmű a helyzet: nagyon kicsit és valóban csak kanóc erejéig tartózkodott az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) nemkívánatos oldalán. Ezeket – bár szó szerint nem felelnek meg a leírásnak – érdemes nem úgy kezelni, mint egy komolyabb tiltó helyzetet. Ilyenkor, bár kilépett a túloldalon, de ha long jelet kapunk, akkor figyelembe vehetjük potenciális jelként. Mi a közös az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) technikához mutatott első kép és a másodikon csak nyíllal jelzett két szituációnál? Miért kapott ez egyessel jelzett helyzet számot? 

A közös a három szituációban nagyon fontos és ezért emelem ki külön: az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) technika ilyen lazítása csakis akkor lehetséges, ha a kötésirány és az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) iránya egyezik. Azaz az első képen még shortos, eső a Kumo, és shortot kötünk, a második képen a két szituációban longos a Kumo, a felhő és longot kötünk. Azaz megerősítésként: nem megengedhető, hogy az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) és a kötés iránya ellenkező legyen! 

3) Ichimoku Kinko Hyo technika és az egyessel jelzett szituáció 

Ez nem egy egyszerű álkitörési szituáció, ahol a Kumo, a felhő ellenkező oldalán kicsit kinéz az árfolyam, majd visszatér a „jó” oldalra. Itt Ichimoku Kinko Hyo Kumo, a felhő már egy ellenkező irányú fordulatot is tett, a Senkou Span A (barna) és a Senkou Span B (bogáncs színű) vonal helyet is cserélt. Majd mikor az álkitörés után a long irányú kilépés megtörtént, akkor visszaállt a long irányba. Ez egy nagyon jó, de viszonylag veszélyes belépési lehetőség, hiszen erős korrekció után kaptunk egy jelet. Érdemes figyelni rá, mert sok erősebb korrekciót egy hosszabb trend követ. 

4) Ichimoku Kinko Hyo technikák és az ötös szabálynak 

A tanfolyamon sokszor emlegettem az ötös szabályt, ami minden indikátoros technikához jó. Így érdemes átgondolni, hogy ezt a megerősítő szabályt az Ichimoku Kinko Hyo technikáknál is bevezetjük. 

Az alapja az ötös szabálynak: akkor lépünk csak be egy adott irányba, ha jelet kapunk (jelen esetben a tárgyalt két Ichimoku Kinko Hyo indikátorra épülő technikával) és abba az irányba is mozog a piac. Az „abba az irányba mozog” feltétele, hogy 

• longnál az elmúlt öt gyertya felett zárjon a belépéskori gyertya 
• shortban az elmúlt öt gyertya alatt zárjon a belépéskori gyertya 

Az ötös szabályról itt olvashatsz többet, bár nem túl bonyolult rendszer. 

5) Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) kereszteződés? 

Több helyütt olvasni lehet arról a technikáról, ami a Kumo, azaz a felhő két kialakító vonalának a kereszteződését veszi jelnek. Azaz a Senkou Span A (barna) és a Senkou Span B (bogáncs színű) kereszteződését. Ezt én nem tekintem belépési jelnek, mert több fals beléptetést ad, mint amit a kockázattűrő képességem engedne. Ez nem jelenti azt, hogy ez az Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) kereszteződés nem alkalmazható, csak elsődleges jelnek nem használom fel. Csak akkor lépek be rá, ha már van egy pozícióm, amire rá tudok építeni egy pozíciót. A pozíció építés elég egyszerű teendő, de mielőtt ezzel is kereskednél, olvasd el ezt a pozícióépítési sorozatot.

6) Ichimoku Kinko Hyo indikátor kilépési szignál 

Ichimoku Kinko Hyo Kumo (felhő) nem csak belépési szignálhoz, de exit szignálhoz is alkalmas. A két tárgyalt technika nem határoz meg exit jeleket, így érdemes pár olyan jelzést figyelni, ami a pozíció zárásra, vagy skálázott kilépésre, esetleg „csak” stop tolásra hívja fel a figyelmet. 

Ilyen kilépési, pozíció menedzselési jel lehet: 

• Ellenkező irányú belépési jelek 
• Az Ichimoku Kinko Hyo Kumo, azaz a felhőbe való visszatérés 
• Az Ichimoku Kinko Hyo Kumo, azaz a felhő ellenkező irányú törése 
• Az Ichimoku Kinko Hyo Kumo, azaz a felhő irányának megváltozása (egyessel jelezett szituáció az előbbi képen…) 

Ezek gyakorlatilag levezethető akár az Ichimoku Kinko Hyo működéséből, akár pedig a stratégiákból. Bár a fenti ötös alapszabályból levezethető, de érdemes megtekinteni a következő képet: 

Egy olyan szituációt mutat, amikor a kilépést nem követi olyan mozgás, amit vártunk. A piac nem törte, hanem kioldalazott a Kumo, a felhő testéből. Ez legtöbbször akkor fordul elő, amikor az Ichimoku Kinko Hyo Kumo és az árfolyam divergens mozgást végez. Ilyen esetben mindig nagyobb figyelemmel kövessük a pozíciót, és ha időben észleljük a kioldalazást, akkor ne, vagy csak kisebb mérettel lépjünk be. Három részt szenteltünk az Ichimoku Kinko Hyo indikátor technikáknak. Remélem hasznos volt, és kedvet kaptak sokan letesztelni, illetve ezekre az alapokra technikát fejleszteni. A kockázatkezelésről és a pozíciókezelésről az oktatáson beszéltünk bővebben! A kereskedéshez elengedhetetlen a jó kockázatkezelés és a személyre szabott pozíciókezelés.