Tőzsde szimulátorok, teszterek: A 7 legismertebb program
Bejegyzésünkben hét olyan tőzsdei és forex szimulátort, illetve teszterprogramot mutatunk be, amelyekkel a kereskedési stratégiánkat gyakorolhatjuk vagy múltbeli adatokon vizsgálhatjuk. A kereskedési stratégia összeállítása rendszerint könnyebb feladat, mint annak eldöntése, hogy a szabályok hosszabb távon is működhetnek-e. A tesztelés időigényes folyamat, amelyben a különböző programok sokat segíthetnek. Egyes alkalmazásokkal korábbi árfolyammozgásokat játszhatunk vissza, mások automatikusan hajtanak végre akár több ezer szimulált ügyletet. A megfelelő eszköz attól függ, milyen piacon kereskedünk, kézzel szeretnénk-e gyakorolni, vagy egy pontosan meghatározott szabályrendszert tesztelnénk.
Témáink:
- Mi a különbség a demókereskedés, a szimuláció és a visszatesztelés között?
- TradingView szimuláció
- TradingSim szimuláció
- MetaTrader stratégia teszter
- NinjaTrader szimuláció
- Interactive Brokers demókereskedés
- Forex Tester szimulátor
- QuantConnect tőzsdei stratégiatesztelés
- Hogyan érdemes tesztelni egy kereskedési stratégiát?
- A visszatesztelés hibái és a programok összehasonlítása
Mi a különbség a demókereskedés, a szimuláció és a visszatesztelés között?
A fogalmakat gyakran egymás szinonimájaként használják, pedig eltérő feladatokat jelölnek. Demókereskedés során jellemzően az aktuálisan érkező piaci adatok mellett adunk megbízásokat virtuális pénzzel. Ezzel elsősorban a kereskedési platform használatát, a megbízások kezelését és saját döntéseinket gyakorolhatjuk. Ha egy daytrade kereskedő naponta csak néhány megfelelő belépési helyzetet talál, akkor a tapasztalatszerzés hosszú időt vehet igénybe.
Az árfolyam-visszajátszás, vagyis a market replay ezt a folyamatot gyorsítja fel. Kiválasztunk egy múltbeli napot vagy időszakot, majd az árfolyammozgást fokozatosan, tetszőleges sebességgel játsszuk le. A kereskedő a grafikon adott pillanatában elérhető információk alapján dönthet a belépésről és a kilépésről. A jobb szimulátorok a megbízásokat, a pozíciókat és a kereskedési eredményt is nyilvántartják.
Visszatesztelésről akkor beszélünk, amikor egy előre meghatározott szabályrendszert múltbeli adatokon ellenőrzünk. Ez történhet manuálisan vagy automatikusan. Az automatizált backtest során a program a megadott feltételek alapján keresi a jelzéseket, szimulálja a kötéseket és kiszámítja a teljesítménymutatókat. A programozott teszt gyorsabb lehet a kézi szimulációnál, de a kapott eredmény itt is a felhasznált adatok és a feltételezések minőségétől függ.
A forward tesztelés során a korábban kialakított szabályokat olyan adatokon értékeljük, amelyeket a stratégia fejlesztéséhez nem használtunk fel. Ez történhet egy későbbi historikus időszakon, vagy élő, illetve demó piaci környezetben. A cél annak vizsgálata, hogy a módszer a fejlesztési mintán kívül is hasonlóan teljesít-e.
1) TradingView szimuláció
A TradingView egy ismert, népszerű árfolyamelemző program, melynek használatáról korábban részletesen is beszéltünk. A platformon elérhető Bar Replay funkcióval a múltbeli árfolyamok visszajátszhatók, így részvényeken, devizákon és más instrumentumokon is gyakorolhatjuk a kereskedési helyzetek felismerését. A grafikonon kijelölhetjük a visszajátszás kezdőpontját, majd a mozgást elindíthatjuk, megállíthatjuk vagy gyertyánként léptethetjük.
A program ma már többet nyújt az egyszerű grafikon-visszajátszásnál. A Replay Trading funkció segítségével a múltbeli időszakban virtuális ügyleteket is köthetünk, megadhatjuk az induló tőkét, a jutalékot és különböző megbízástípusokat használhatunk. Fontos, hogy ez a lehetőség elkülönül a TradingView valós idejű Paper Trading szolgáltatásától. A Paper Trading megbízásai a visszajátszás alatt is az aktuális piaci adatokhoz kapcsolódnak, így a történelmi kereskedés gyakorlásához a Replay Trading funkciót kell választanunk.
A TradingView automatizált visszatesztelést is támogat. A Pine Script nyelven írt stratégiák a Strategy Tester, illetve a stratégiai jelentések segítségével vizsgálhatók. A hozzáférhető historikus adatok mennyisége, a napon belüli időtávok és egyes funkciók az előfizetési csomagtól függenek. A platformnak van ingyenes változata, de a teljes tesztelési lehetőség nem minden esetben érhető el díjmentesen.
2) TradingSim szimuláció
A TradingSim kifejezetten a kereskedés gyakorlására és a múltbeli piaci helyzetek visszajátszására készült. Elsősorban a napon belüli kereskedést folytatóknak lehet hasznos, mert az árfolyamok visszajátszása mellett megbízásokat is megadhatunk, követhetjük a nyitott pozíciókat, és utólag elemezhetjük a kötéseink eredményét. A szolgáltatás többek között amerikai részvények, határidős termékek és kriptoeszközök gyakorlását támogatja. A pontos termékkör és a rendelkezésre álló historikus adatok mennyisége a választott csomagtól függ.
A szolgáltatás előfizetéses rendszerben működik, és a honlapján próbaidőszakot is kínál. Regisztráció előtt érdemes ellenőrizni a díjakat, a hozzáférhető piacokat és a próbaidőszak lejáratának feltételeit. Ha nem szeretnénk előfizetni, a próbaidőszak vége előtt célszerű lemondani a szolgáltatást.
A következő képek a TradingSim egy korábbi kezelőfelületét mutatják. A menüpontok elhelyezkedése azóta változhatott, de a szimuláció lépései jól szemléltethetők velük. Elsőként kiválasztjuk a kereskedni kívánt terméket, majd beállítjuk a grafikon időtávját. Daytrade kereskedés esetén általában órás vagy néhány perces grafikonokat használunk.
Miután megtaláltuk a terméket, hozzáadhatjuk a kereskedési stratégia indikátorait és a grafikonon használt rajzolóeszközöket. A korábbi felületen az indikátorok a felső menüsorban, a rajzolóeszközök pedig a bal oldali panelen voltak elérhetők.
Ha a beállításokkal megvagyunk, kiválaszthatjuk azt a múltbeli kereskedési napot, amelyet vizsgálni szeretnénk. A lejátszás során a sebesség szabályozható, és a szimuláció bármikor megállítható. Így egyetlen kereskedési nap eseményeit rövid idő alatt végigkövethetjük, vagy a fontosabb helyzetekben részletesebben is megvizsgálhatjuk a grafikonokat.
A szimuláció közben kereskedési megbízásokat is megadhatunk. A korábbi kezelőfelületen a Symbol mezőben a terméket, a Quantity mezőben a mennyiséget lehetett beállítani, míg az Order Type alatt a megbízás típusát választottuk ki. A piaci, limit és stop megbízások használata segít a végrehajtási szabályok gyakorlásában. Az Orders a függőben levő megbízásokat, a Positions a nyitott pozíciókat, a History pedig a lezárt ügyleteket mutatta.
A szimuláció eredményét jelentősen befolyásolja a kezdőtőke, a pozícióméret és az alkalmazott kockázatkezelés. A korábbi felületen ezek egy része a Money and Risk Management menüpontban volt beállítható, míg a Trading Fees alatt a kereskedési díjakat lehetett megadni. Az újabb szolgáltatásokban is érdemes megkeresni a megfelelő beállításokat, mert a jutalékok, a spread és a végrehajtási eltérések figyelmen kívül hagyása túl kedvező eredményhez vezethet.
A régebbi TradingSim felületen egyszerre több grafikon megjelenítésére, illetve figyelőlista használatára is volt lehetőség. Az újabb változatokban a munkaterület testreszabása, a kereskedések kiértékelése és a kereskedési napló funkciói is szerepet kapnak. A gyakorlatban akkor érdemes ilyen programot használni, ha nemcsak azt szeretnénk megtudni, hogy egy szabályrendszer a múltban nyereséges volt-e, hanem a belépési és kilépési döntéseinket is fejlesztenénk.
3) MetaTrader szimuláció, stratégia teszter
A MetaTrader platformon is elérhető a tesztelés és a szimuláció lehetősége. A MetaTrader 4 stratégiai teszterének vizuális módjában a múltbeli árfolyammozgások mellett egy kereskedési robot működését is követhetjük. A régebbi MT4 változat használatát az alábbi két cikkben tárgyaltuk részletesen.
- Hogyan tesztelj egy forex, tőzsde robotot? MT4 Stratégia Teszter használata
- Manuális teszter használata a MetaTrader 4 alatt
A MetaTrader 5 stratégiai tesztere ennél jóval összetettebb lehetőségeket kínál. Több instrumentumra épülő robotokat is tesztelhetünk, különféle adatmodellezési módokat használhatunk, és a stratégia paramétereit automatizált optimalizálással vizsgálhatjuk. A program a rendelkezésre álló historikus adatok alapján részletes eredménykimutatást készít, a vizuális tesztelés során pedig a kötések a grafikonon is követhetők. A forward tesztelési lehetőség segítségével a teljes tesztidőszak egy későbbi részét elkülöníthetjük az optimalizálástól.
A MetaTrader előnye a részletes tesztelési jelentés és a robotokhoz kapcsolódó eszköztár. A vizsgálat minősége ugyanakkor attól is függ, milyen historikus adatokhoz férünk hozzá, hogyan kezeljük a spreadet és a végrehajtási feltételeket. A brókercég által kínált instrumentumok köre eltérhet, és a részvény-CFD-ken végzett tesztelés nem minden szempontból helyettesíti a tényleges részvényekkel kapcsolatos vizsgálatokat. A MetaTrader 4 használatáról az alábbi cikkben és előadáson beszéltünk bővebben.
4) NinjaTrader szimuláció
A NinjaTrader ismert kereskedési felület, amelynek egyik hasznos funkciója a múltbeli árfolyammozgások visszajátszása. A program elsősorban a határidős piacokon kereskedőknek lehet érdekes. A NinjaTrader alapvető használatáról a következő bejegyzésben beszéltünk részletesen. NinjaTrader kereskedési platform használata.
A visszajátszás a Playback kapcsolat segítségével érhető el. A történelmi időszak kiválasztása után szabályozhatjuk a lejátszás sebességét, figyelhetjük az árfolyam alakulását, és a múltbeli piaci helyzeteken gyakorolhatjuk a megbízásadást.
A szimuláció vezérlőablakában beállíthatjuk a visszajátszandó időszakot, majd elindíthatjuk vagy megállíthatjuk a folyamatot. Az alábbi képernyőkép egy korábbi programverziót mutat.
A NinjaTrader használatakor figyeljünk arra, hogy megfelelő historikus adatokra is szükségünk van. Ezeket az adatkapcsolat vagy az elérhető letöltési lehetőségek biztosíthatják. A Market Replay adatok és a hagyományos historikus tickadatok részletessége eltérhet, ami a megbízások szimulált teljesülését is befolyásolhatja. A rendelkezésre álló adatmélységet a kiválasztott instrumentum és adatszolgáltató alapján kell ellenőrizni.
5) Interactive Brokers demókereskedés
Az Interactive Brokers brókercég Trader Workstation platformján (Interactive Brokers platformja, Trader Workstation alapok) virtuális pénzzel is gyakorolhatjuk a kereskedést. A Paper Trading funkció segítségével kipróbálhatjuk a kereskedési felületet, a különböző megbízástípusokat, a pozíciók kezelését és a kockázatkezelési beállításokat. A demószámla a brókercég több kereskedési felületén is használható.
Az Interactive Brokers megoldása elsősorban a valós idejű piaci környezetben történő gyakorlásra alkalmas. A Paper Trading önmagában nem jelent olyan múltbeli árfolyam-visszajátszást, amellyel néhány óra alatt hónapok kereskedési eseményeit szimulálhatjuk. A szimulált megbízásteljesülések eltérhetnek a valódi piacon tapasztaltaktól, így a demószámlán elért eredményt sem szabad automatikusan megismételhetőnek tekinteni.
6) Forex Tester szimulátor
A Forex Tester egy olyan programcsalád, amelyet kifejezetten a múltbeli árfolyamokon történő kereskedés gyakorlására fejlesztettek ki. A régebben bemutatott Forex Tester 3 helyett ma már újabb asztali változatok, valamint a böngészőben használható Forex Tester Online is elérhető. A programokban indikátorokat és rajzolóeszközöket használhatunk, megbízásokat adhatunk meg, és nyomon követhetjük a kötéseink eredményét.
A Forex Tester egyik előnye, hogy a szimuláció egy korábbi piaci időszakra indítható, így a kereskedő az egymást követő árfolyammozgások alapján hozhat döntéseket. A szolgáltatás egyes változatai több idősík egyidejű megjelenítését és részletes kereskedési napló vezetését is támogatják. A historikus adatok köre, minősége és részletessége az alkalmazástól és a választott csomagtól függ.
A program fizetős szolgáltatásokat is kínál, az asztali és az online változat árazása eltérhet. A pontos díjak és a próbahozzáférés feltételei idővel változhatnak, ezért vásárlás előtt a szolgáltató honlapján érdemes tájékozódni. Elsősorban azoknak lehet megfelelő választás, akik manuálisan szeretnének forex stratégiákat gyakorolni, és ehhez egy erre a célra kialakított felületet keresnek.
7) QuantConnect tőzsdei stratégiatesztelés
A QuantConnect más jellegű megoldást kínál, mint a kézi szimulációra épülő programok. Itt a kereskedési stratégiát programkóddal határozzuk meg, majd a rendszer a historikus adatok alapján végrehajtja a szabályokat és elkészíti a visszatesztelés eredményét. A platform Python és C# nyelven is támogatja az algoritmusok fejlesztését, így összetett, több termékre épülő stratégiákat is vizsgálhatunk.
A részvénypiaci vizsgálatoknál előnyt jelenthet, hogy a platform bizonyos adatkészletei fundamentális információkat és a tőzsdéről kivezetett vállalatok adatait is tartalmazzák. Ez fontos akkor, ha például egy részvénykiválasztási szabályt szeretnénk tíz vagy húsz évre visszamenőleg vizsgálni. Ilyen teszteknél mindig ellenőrizni kell, hogy az adott információ mikor vált nyilvánossá, és a tesztben szerepelnek-e az időközben megszűnt vagy kivezetett vállalatok.
A QuantConnect használata több felkészülést igényel, mint egy grafikus szimulátoré, de cserébe nagyobb szabadságot ad a szabályok megfogalmazásában és az eredmények vizsgálatában. Hasonló kutatási feladatok R vagy Python nyelven, saját adatbázison is elvégezhetők. A döntő kérdés ilyenkor már nem a grafikon visszajátszásának sebessége, hanem az adatok megbízhatósága és a tesztelési eljárás megfelelő kialakítása.
Hogyan érdemes tesztelni egy kereskedési stratégiát?
A programok áttekintése után érdemes azt is végiggondolni, hogyan teszteljük a kereskedési stratégiánkat. A kereskedési stratégia kialakításának szempontjait és lépéseit az alábbi bejegyzésben beszéltük meg. Kereskedési stratégia, kereskedési technika kialakításának lépései. A kereskedési elképzeléseinket és szabályainkat célszerű valamilyen módon ellenőrizni, mielőtt valódi pénzt kockáztatunk.
Az egyik lehetőség, hogy a grafikonon visszalapozunk a múltba, és vizuálisan megnézzük a belépési jelzéseket. Érdemes már a kezdeti vizsgálat során is legalább 30-40 kötést végigkövetni, és pontosan feljegyezni az eredményeket. Ez a mennyiség a szabályok működésének ellenőrzésére szolgálhat, a stratégia megbízhatóságának bizonyításához rendszerint kevés. A manuális vizsgálat hátránya, hogy a múltba visszalépve gyakran már látjuk a későbbi árfolyammozgásokat, így könnyen kiválaszthatjuk azokat az eseteket, amelyekben utólag sikeresnek tűnik a stratégia.
Például látjuk, hogy egy részvény árfolyama nagyot emelkedett, és utólag megvizsgáljuk, a mozgás kezdetén kaptunk volna-e vételi jelzést. Ez azonban torz eredményt adhat, mert a veszteséges helyzeteket nem ugyanazzal az alapossággal keressük. Célszerű tehát egy korábbi időpontból előrehaladni, és minden olyan jelzést következetesen figyelembe venni, amelyet a stratégia szabályai alapján megkaptunk volna.
Ennél hatékonyabb lehet a tényleges árfolyam-visszajátszás, amikor a múltbeli gyertyákat fokozatosan jelenítjük meg, és előre nem látjuk a következő mozgásokat. A lejátszás sebessége szabályozható, a szimuláció bármikor megállítható. A MetaTrader teszteréről korábban részletesen írtunk (Stratégia Teszter használata), de a Forex Tester és a TradingSim is alkalmas hasonló gyakorlásra. Megfelelő adatállomány esetén több száz kötésnyi helyzetet is végignézhetünk.
A harmadik módszer a stratégia szabályainak leprogramozása. Ekkor a kereskedési jelzések keresését és az ügyletek szimulálását egy program végzi el. A módszer előnye, hogy sok száz vagy több ezer ügylet eredményét is viszonylag gyorsan feldolgozhatjuk, és különböző paramétereket vizsgálhatunk. Hátránya, hogy a szubjektív kereskedési döntések nem mindig írhatók le egyértelmű szabályokkal. A leprogramozás és az adatok előkészítése szintén jelentős időt vehet igénybe.
Akár manuálisan, akár automatikusan tesztelünk, érdemes előre rögzíteni a belépési és kilépési szabályokat, a pozícióméretezést, a vizsgált időszakot és a költségek számításának módját. Ha a teszt után folyamatosan módosítjuk a paramétereket, egyre inkább a múltbeli adatokhoz igazíthatjuk a stratégiát. Ilyenkor a kedvező historikus eredmény már kevés információt adhat a későbbi működésről.
Milyen hibák tehetik félrevezetővé a visszatesztelést?
A szimulátorok és teszterek legnagyobb veszélye, hogy a múltbeli eredményeket a valóságnál megbízhatóbbnak gondoljuk. Egy jól kinéző hozamgörbe könnyen kialakulhat attól is, hogy túl sok beállítást próbáltunk ki, és végül azt választottuk, amelyik a vizsgált időszakon a legjobban teljesített. Ezt túlillesztésnek, angolul overfittingnek nevezzük. Minél több változatot tesztelünk, annál nagyobb az esélye, hogy véletlenül is találunk kiemelkedőnek látszó eredményt.
További probléma a jövőbeli információk felhasználása, vagyis a look-ahead bias. Ha például egy részvénystratégiában egy vállalat pénzügyi mutatóit már a beszámoló tényleges megjelenése előtt felhasználjuk, a tesztünk olyan információval dolgozik, amely a valós kereskedés során még nem állt rendelkezésre. Hasonló torzítás keletkezhet akkor is, ha egy történelmi részvénytesztből kihagyjuk a csődbe ment vagy tőzsdéről kivezetett vállalatokat. Ezt survivorship biasnak nevezzük.
A kereskedési költségek ugyancsak megváltoztathatják az eredményt. A jutalékok mellett a vételi és eladási ár közötti spreadet, a slippage-et és adott esetben a finanszírozási költségeket is figyelembe kell venni. Egy gyakran kereskedő, kis ügyletenkénti előnnyel működő stratégia a költségek beszámítása után akár veszteségessé is válhat. A historikus adatok időbeli felbontása szintén fontos. A napi gyertyákból például sok esetben nem állapítható meg biztosan, hogy egy kereskedési napon belül a stop vagy a célár teljesült előbb.
Ezért a stratégia értékelésénél célszerű a fejlesztési időszaktól elkülönített mintán kívüli adatokat is használni. További ellenőrzést jelenthet, ha több piaci környezetben, emelkedő és csökkenő árfolyamok mellett, alacsonyabb és magasabb volatilitású időszakokban is megvizsgáljuk az eredményeket. Ezek a lépések sem garantálják a jövőbeli nyereséget, de segíthetnek kiszűrni a legnyilvánvalóbb hibákat.
Mit mutatnak a tesztelés eredményei?
Egy stratégia értékelésekor érdemes több mutatót együtt vizsgálni. A találati arány önmagában könnyen félrevezető. Ha a nyereséges ügyletek átlagosan kétszer annyit hoznak, mint amennyit a veszteségesek elveszítenek, akkor egy 40%-os találati arányú stratégia is lehet nyereséges a költségek előtt. Ezzel szemben egy 70%-os találati arányú rendszer is veszteséges lehet, ha a veszteséges kötések lényegesen nagyobbak a nyereségeseknél.
A találati arány mellett ezért az átlagos nyereség és veszteség arányát, a profit factort, a várható ügyletenkénti eredményt, a maximális visszaesést és a költségek utáni hozamot is célszerű figyelembe venni. A kötések száma, időbeli eloszlása és a stratégia különböző piaci időszakokban nyújtott teljesítménye szintén fontos információ. A jó historikus eredmény akkor meggyőzőbb, ha többféle ellenőrzés során is fennmarad.
Egy egyszerű példa a stratégia tesztelésére
Tegyük fel, hogy egy olyan szabályrendszert szeretnénk megvizsgálni, amely vételi jelzést ad, amikor az 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgóátlag fölé kerül, és kilépési jelzést ad a fordított kereszteződésnél. Elsőként pontosan meg kell határozni, melyik árfolyamon hajtjuk végre a kötést. Ha a jelzést a napi záróár alapján számítjuk, akkor a zárás előtti árfolyamon nem kereskedhetünk a már ismert záró jelzés szerint. Egyszerű feltételezés lehet, hogy a megbízás a következő kereskedési nap nyitásakor teljesül.
Ezután kiválasztjuk a vizsgált részvényeket és időszakot, beállítjuk a költségeket, majd végrehajtjuk a visszatesztelést. Az eredményt külön megvizsgáljuk egy későbbi, a szabályok kiválasztásához fel nem használt időszakon is. Ha a stratégia csak egy meghatározott részvényen vagy néhány évben volt sikeres, akkor további ellenőrzésre van szükség. Ez a példa a tesztelés lépéseit szemlélteti, önmagában nem bizonyítja a mozgóátlagos stratégia eredményességét.
Szimulátorok, teszterek áttekintése
Érdemes a programokat aszerint összehasonlítani, hogy milyen feladatra használjuk őket. A forex kereskedés kézi gyakorlásához például a Forex Tester vagy a MetaTrader lehet megfelelő, míg egy részvény daytrade kereskedő a TradingSim vagy a TradingView visszajátszási funkcióit részesítheti előnyben. A NinjaTrader a határidős piaci szimulációban kínál hasznos lehetőségeket, az Interactive Brokers demószámlája pedig a valós idejű kereskedési felület gyakorlását segíti.
| Program | Elsődleges felhasználás | Fontos tudnivaló |
|---|---|---|
| TradingView | Grafikon-visszajátszás, kézi gyakorlás és Pine Script alapú backtest | A historikus adatok és a funkciók elérhetősége csomagfüggő. |
| TradingSim | Részvények és más instrumentumok napon belüli kereskedésének gyakorlása | Előfizetéses szolgáltatás, részletes ügyletértékelési lehetőségekkel. |
| MetaTrader 5 | Forex és más instrumentumok automatizált stratégiai tesztelése | A robotok és a historikus adatok minősége meghatározó. |
| NinjaTrader | Határidős piaci kereskedés visszajátszása | Megfelelő Market Replay vagy historikus tickadat szükséges. |
| Interactive Brokers | Valós idejű demókereskedés | A Paper Trading nem azonos a történelmi adatok felgyorsított visszajátszásával. |
| Forex Tester | Manuális forex szimuláció | Asztali és online megoldások is elérhetők, eltérő feltételekkel. |
| QuantConnect | Programozott, összetett részvény- és többeszközös stratégiák tesztelése | Programozási ismeretekre és megfelelő adatkészletekre van szükség. |
A fejlettebb részvénystratégiák tesztelésénél a grafikon mellett a fundamentális mutatók, az osztalékok, a részvényfelaprózások, a vállalati események és a historikus részvényuniverzum kezelése is fontos lehet. Erre nem minden grafikus kereskedési szimulátor alkalmas. A kvantitatív kereskedés területén ezért gyakran programozott tesztelő rendszereket használnak, például a QuantConnect platformját vagy saját R és Python alapú megoldásokat. A korábban ismert Quantopian kutatási platform 2020-ban megszűnt, így ma már nem tekinthető elérhető alternatívának.
Összegzés
A kereskedési szimulátorok hasznos eszközök lehetnek a stratégiák gyakorlásához és ellenőrzéséhez. Kezdőként a TradingView árfolyam-visszajátszási funkciójával is érdemes megismerkedni, mert egyszerű módon követhetjük végig a múltbeli piaci helyzeteket. A daytrade kereskedés gyakorlásához a TradingSim, a határidős piachoz a NinjaTrader, a forex kereskedéshez pedig a Forex Tester vagy a MetaTrader is jó választás lehet. Aki összetettebb, több részvényre épülő és fundamentális szempontokat is figyelembe vevő stratégiát szeretne tesztelni, annak a QuantConnect vagy egy saját programozott tesztelési környezet adhat nagyobb szabadságot.
A legfontosabb ugyanakkor az, hogy a szimuláció eredményét megfelelő óvatossággal értelmezzük. A múltbeli adatokon elért nyereség nem garantálja, hogy a stratégia a jövőben is hasonlóan működik majd. A túlillesztés, az adathibák, a kereskedési költségek és a végrehajtási feltételezések mind befolyásolhatják a kapott eredményt. Éppen ezért a jó szimulátor mellett pontos kereskedési szabályokra, következetes tesztelésre és mintán kívüli ellenőrzésre is szükség van.